CMS专题

问答题简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。

题目
问答题
简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

VaR方法的应用领域有（ ）。

A．风险管理与控制

B．资产配置与投资决策

C．绩效评价

D．风险监管

E．以上都不对


正确答案：ABCD

第2题：

VaR方法的应用领域有()。

A:风险管理与控制
B:资产配置与投资决策
C:绩效评价
D:风险监管

答案：A,B,C,D
解析：
VaR方法的应用领域有风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价、风险监管。

第3题：

VaR方法的应用领域有( )。

A．风险管理与控制

B．资产配置与投资决策

C．绩效评价

D．风险监管


正确答案：ABCD
63. ABCD【解析】VaR方法的应用领域有风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价、风险监管。

第4题：

下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
Ⅱ.度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
Ⅲ.在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
Ⅳ.风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测

A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.

答案：B
解析：
以上选项均符合风险管理的相关内容。

第5题：

现场与公用防火设施的可用性及其数量属于建设工程项目风险中的（ ）。

A. 工程环境风险
B. 组织风险
C. 技术风险
D. 经济与管理风险


答案：D
解析：
本题主要考查建设工程项目的风险类型。

建设工程项目的风险类型的分类：


本题中，现场与公用防火设施的可用性及其数量属于建设工程项目风险中的经济与管理风险。

综上所述，本题正确选项是D项。

第6题：

在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。

A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

答案：A,B,C,D
解析：
现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。主要有以下的优势：①VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化；②VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源；③VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应；④VaR考虑了不同组合的风险分散效应；⑤VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很，好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；⑥VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

第7题：

VaR方法可能应用在()。

A:资产配置与投资决策
B:业绩评估
C:风险管理与控制
D:风险监管

答案：A,B,C,D
解析：
vaR出的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价和风险监管等方面。

第8题：

VaR是对市场风险进行度量和管理的主要技术。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：√

第9题：

相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在（ ）方面。
①风险限额管理
②资产配置与投资决策
③绩效评价
④风险监管

A.①④
B.①③④
C.①②④
D.①②③④

答案：D
解析：
风险管理的一般步骤，包括识别风险；度量风险；决策与实施;风险控制；风险管理效果评价。

第10题：

简述投资银行在资产证券化中的作用和面临的风险。


正确答案: 投资银行在资产证券化中的作用主要表现在：
优化资产：分析、评价、选择出合适的资产进行优化组合
创立证券化载体（SPV）：SPV收购资产，再以该资产的未来现金流收入为担保发行证券重新包装现金流：将现金流包装成具有不同期限、不同提前偿付风险特征的档次 承销证券：SPV以发行证券所募集的资产购买证券化资产，原始资产的持有人因此获得高流动性的货币资金
资金管理：投资银行可以作为受托人
风险：
1）资本风险：如果发行的证券无法销售或无法全部销售
2）市场风险：发行的证券无法以有利的价格出售，从而遭受损失
3）汇率风险：跨国运作的资产证券化业务面临汇率波动的风险

更多相关问题
相关内容