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单选题关于均值方差法的描述错误的是（）。A 使用均值度量收益B 使用方差一协方差度量风险C 适用于风险厌恶型投资者D 假设收益率服从正态分布

题目
单选题
关于均值方差法的描述错误的是（）。
A

使用均值度量收益

B

使用方差一协方差度量风险

C

适用于风险厌恶型投资者

D

假设收益率服从正态分布

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 虽然在证券收益率服从正态分布的情况下均值方差法的有效性更强，但是马科维茨在提出这一分析方法的时候并未做该假设。
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相似问题和答案

第1题：

由样本均值的抽样分布可知样本统计量与总体参数之间的关系为（ ）。

A．在重复抽样条件下，样本均值的方差等于总体方差的 1/n

B．样本方差等于总体方差的 1/n

C．样本均值的期望值等于总体均值

D．样本均值恰好等于总体均值

E．样本均值的方差等于总体方差


正确答案：AC

第2题：

关于方差，下列说法错误的是( )。

A．

B．方差是一组数据偏离其均值的程度

C．方差越小，这组数据就越离散，数据的波动也就越大

D．通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化，并用其作为风险的测度


参考答案：C

第3题：

用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是( )。

A．协方差

B．相关系数

C．方差

D．均值


正确答案：C

第4题：

关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）

A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

答案：B
解析：
均值方差法，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，来识别有效投资组合。恰恰说明假设条件多种资产之间的预期收益率是无关的是错误的。

第5题：

下列选项中关于样本统计量与总体参数之间的关系描述中，正确的有（　　）。
Ⅰ在重复抽样条件下，样本均值的方差等于总体方差的1／n
Ⅱ在重复抽样条件下，样本方差等于总体方差的1／n
Ⅲ样本均值的期望值等于总体均值
Ⅳ样本均值的方差等于总体方差

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：

第6题：

下列关于方差分析的表述中，错误的是()。

A. 检验若干总体的均值是否相等的一种统计方法

B. 检验若干总体的方差是否相等的一种统计方法。

C. 只要有两个总体的均值不相等，就拒绝原假设。

D. F检验值等于平均组间方差除以平均组内方差。


参考答案D

第7题：

已知置Xi (i=1，2，3，…，35，36)是36个来自正态分布N(216，16)的独立随机变量。设，关于的分布可描述为( )。

A．均值为216，方差为16

B．均值为6，标准差为4

C．均值为6，方差为16

D．均值为216，标准差为2/3


正确答案：D
解析：由X～N(216，16)，则E(X)=216，Var(X)=42。根据中心极限定理可知，样本量为36的样本均值近似服从正态分布N(216，4/9)，即均值为216，标准差为2/3。

第8题：

以下分别用来表示分布的中心位置和散布的大小的特征值是( )。

A．均值、方差

B．方差、均值

C．标准差、均值

D．方差、标准差


正确答案：A
解析：均值表示了分布的中心位置，方差和标准差表示分布的散布的大小。B项应改为从“监督管理”转变为“自主管理”。

第9题：

马可维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。

A.最大方差法
B.最小方差法
C.均值方差法
D.资本资产定价模型

答案：C
解析：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

第10题：

下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

答案：B
解析：
均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

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