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单选题跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。A 净支付权利金，无限B 净支付权利金，有限C 无限，无限D 以上都不对
题目
单选题
跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。
A
净支付权利金，无限
B
净支付权利金，有限
C
无限，无限
D
以上都不对
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相似问题和答案
第1题：
下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（ ）。 A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B．宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C．买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D．卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
正确答案：ABCD
宽跨式套利(Long Strangle)也叫“异价对敲、勒束式期权绍
合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同，宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套利。卖出宽跨式套利，价格上涨超过高平衡点时，看涨期权会被要求履约，则得到期货空头头寸；价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸。
宽跨式套利(Long Strangle)也叫“异价对敲、勒束式期权绍
合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同，宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套利。卖出宽跨式套利，价格上涨超过高平衡点时，看涨期权会被要求履约，则得到期货空头头寸；价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸。
第2题：
新产品开发中费用最大、风险最大、收益也最大的是()。
A、抢先策略
B、扩散策略
C、改造策略
D、紧跟策略
参考答案：A
第3题：
( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。
A．两极策略
B．子弹式策略
C．梯式策略
D．指数化策略
正确答案：B
12.B【解析】常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策略则将组合中债 券的到期期限集中于两极。
12.B【解析】常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策略则将组合中债 券的到期期限集中于两极。
第4题：
简支梁桥静载试验的加载工况包括支点附近截面最大剪力和（ ）工况。
A：跨中最大剪力
B：跨中最大轴力
C：跨中最大负弯矩
D：跨中最大正弯矩
B：跨中最大轴力
C：跨中最大负弯矩
D：跨中最大正弯矩
答案：D
解析：
简支梁桥大多以跨中截面最大正弯矩控制设计。简支梁桥跨中的轴力为零，也不产生负弯矩，因此正确选项为D。JTG/TJ21-01-2015将跨中最大正弯矩作为简支梁桥的主要加载工况，将支点附近最大剪力、L/4截面最大正弯矩作为附加工况。
第5题：
()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。
A:两极策略
B:子弹式策略
C:梯式策略
D:指数化策略
B:子弹式策略
C:梯式策略
D:指数化策略
答案：B
解析：
常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策略则将组合中债券的到期期限集中于两极。
第6题：
（ ）使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
A．两极策略
B．子弹式策略
C．梯式策略
D．指数化策略
正确答案：B
常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策略则将组合中债券的到期期限集中于两极。
常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策略则将组合中债券的到期期限集中于两极。
第7题：
债券组合管理的（），是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的两极。
A:两极策略
B:债券互换策略
C:子弹式策略
D:梯式策略
B:债券互换策略
C:子弹式策略
D:梯式策略
答案：A
解析：
常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点，两极策略则将组合中债券的到期期限集中于两极。
第8题：
最大最小策略是（）
A.避免风险的策略
B.谋求收益最大的策略
C.谋求投入产出比最大的策略
D.避免收入最小的策略
参考答案：A
第9题：
到期期限集中于收益率曲线的两极。
A:子弹式策略
B:梯式策略
C:两极策略
D:债券互换策略
B:梯式策略
C:两极策略
D:债券互换策略
答案：C
解析：
常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点，两极策略则将组合中债券的到期期限集中于两极。
第10题：
商业银行可以允许的最大损失额的限额管理类别是止损限额。
答案：对
解析：
本题考查市场风险的管理。
市场风险控制的基本方法包括:限额管理、市场风险对冲及经济资本配置。
常用的市场风险限额包括交易限额，即对总交易头寸或净交易头寸设定的限额；
风险限额，即对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额；
止损限额，即允许的最大损失额；
敏感度限额，即保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具和资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。
市场风险控制的基本方法包括:限额管理、市场风险对冲及经济资本配置。
常用的市场风险限额包括交易限额，即对总交易头寸或净交易头寸设定的限额；
风险限额，即对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额；
止损限额，即允许的最大损失额；
敏感度限额，即保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具和资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。