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单选题某公司股票认沽期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为（）元。A 8B 6C -5D 0
题目
单选题
某公司股票认沽期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为（）元。
A
8
B
6
C
-5
D
0
参考答案和解析
正确答案：
A
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
某公司股票看涨、看跌期权的执行价格是57元，期权为欧式期权，期限l年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为4元。如果到期H该股票的价格是60元。则同时购进看跌期权与看涨期权组合的到期收益为（ ）元。
A.9
B.1l
C.-5
D.0
正确答案：C
该组合到期时，股票市价高于看涨、看跌期权执行价格，看涨期权被执行，看涨期权的盈利为60-57-4=-1元；看跌期权不会被执行，白白损失4元的期权购买费用。因此，到期时投资组合收益为-1-4=-5元。C选项正确。
该组合到期时，股票市价高于看涨、看跌期权执行价格，看涨期权被执行，看涨期权的盈利为60-57-4=-1元；看跌期权不会被执行，白白损失4元的期权购买费用。因此，到期时投资组合收益为-1-4=-5元。C选项正确。
第2题：
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。
A.1
B.6
C.11
D.－5
B.6
C.11
D.－5
答案：C
解析：
购进看跌期权到期日净损益＝（55－34）－5＝16（元），购进看涨期权到期日净损益＝0－5＝－5（元），则投资组合净损益＝16－5＝11（元）。
第3题：
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。 A．13 B．6 C．-5 D．-2
正确答案：B
购进股票的到期日收益=15-20=-5(元)，购进看跌期权到期日收益=(30-15)-2=13(元)，购进看涨期权到期日收益=-2(元)，购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益=-5+13-2=6(元)。
购进股票的到期日收益=15-20=-5(元)，购进看跌期权到期日收益=(30-15)-2=13(元)，购进看涨期权到期日收益=-2(元)，购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益=-5+13-2=6(元)。
第4题：
卖出股票认沽期权的最大收益是（）。
- A、权利金
- B、行权价格-权利金
- C、行权价格
- D、行权价格+权利金
正确答案:A
第5题：
公司股票看跌期权的执行于价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格)为5元，如果到期日该股票的价格是58元，则购进看跌朋权与购进股票组台的到期收益为（ ）元。
A. 9
B. 14
C. -5
D. 0
B. 14
C. -5
D. 0
答案：A
解析：
购进股票到期日盈利58-44=14（元）.购进看跃期权到期日盈利0-5=-5（元）.则投资组合盈利14-5=9（元）。
第6题：
以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是 55元，期权为欧式期权，期限 1年，目前该股票的价格是 44元，期权费（期权价格）为 5元。如果到期日该股票的价格是 34元。则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为（ ）元。
A.8
B.6
C.-5
D.0
B.6
C.-5
D.0
答案：B
解析：
购进股票的净收益 -10元（ 34-44），购进看跌期权的净收益 16元 [（ 55-34） -5] ，则投资组合的净收益 6元（ 16-10）。
第7题：
公司股票看跌期权的执行于价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格)为5元，如果到期日该股票的价格是58元，则购进看跌朋权与购进股票组台的到期收益为（ ）元。
A、9
B、14
C、-5
D、0
B、14
C、-5
D、0
答案：A
解析：
购进股票到期日盈利58-44=14（元）.购进看跃期权到期日盈利0-5=-5（元）.则投资组合盈利14-5=9（元）。
第8题：
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为57元，期权均为欧式期权，期限l年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为4元。在到期日该股票的价格是40元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。
A.4
B.6
C.-7
D.-5
正确答案：A
该组合到期时。股票市价低于该股票看涨、看跌期权的执行价格，因此看涨期权不被执行，白白损失购买看涨期权的费用4元；看跌期权被执行，投资者盈利为57-40-4=13元，股票的收益为40-45=-5元。因此该组合的盈利为-4+13-5=4元。A选项正确。
该组合到期时。股票市价低于该股票看涨、看跌期权的执行价格，因此看涨期权不被执行，白白损失购买看涨期权的费用4元；看跌期权被执行，投资者盈利为57-40-4=13元，股票的收益为40-45=-5元。因此该组合的盈利为-4+13-5=4元。A选项正确。
第9题：
如何构建卖出合成策略（）。
- A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权
- B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权
- C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
- D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
正确答案:B
第10题：
做多股票认沽期权，最大收益是（）。
- A、行权价格-权利金
- B、权利金+行权价格
- C、权利金
- D、行权价格
正确答案:A