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单选题（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。A凯恩斯B希克斯C马柯维茨D夏普

题目
单选题
（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A

 凯恩斯

B

 希克斯

C

 马柯维茨

D

 夏普

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第1题：

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

A.降低

B.增加

C.不变

D.都有可能


正确答案：A

第2题：

现代证券组合理论认为，典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。( )


正确答案：√
 [解析】答案为A。马柯威茨开创了现代证券组合理论的开端，该理论认为：一个典型的投资者不仅希望收益高也希望收益尽可能确定，投资者是追求收益而又厌恶风险的。

第3题：

对投资管理者而言，以多元化投资组合来有效降低( )是证券组合分析的理论基础。

A．系统性风险

B．非系统性风险

C．信用风险

D．经济风险


正确答案：B
[答案] B
[解析] 对于传统的证券组合管理理论而言，以多元化证券组合来有效降低非系统性风险是证券组合分析的理论基础。

第4题：

1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为()的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。

A:《证券组合策略》
B:《证券组合选择》
C:《证券投资分析》
D:《证券组合理论》

答案：B
解析：
略。

第5题：

按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。

A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销

B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销

C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减

D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险


正确答案：ABD
解析：按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。

第6题：

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。( )


正确答案：√

第7题：

证券投资组合理论认为,证券间关联性极低的多元化组合可以有效地()。

A、降低系统性风险

B、降低非系统性风险

C、增加收益

D、增加风险


参考答案：B

第8题：

证券组合管理理论最早由威廉·夏普系统提出。 （ ）


正确答案：×
l952年，美国著名经济学家哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。

第9题：

证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( ) ,尤其是 证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风 险趋向于市场平均风险水平。

A.降低

B.增加

C.不变

D.上下波动

答案：A
解析：

第10题：

证券组合管理理论最早由()系统地提出。

A:詹森
B:马柯威茨
C:夏普
D:罗斯

答案：B
解析：
证券组合管理理论最早是由美国著名经济学家马柯威茨于1952年系统地提出的，他开创了对投资进行整体管理的先河。在此之前，经济学家和投资管理者一般仅致力于对个别投资对象的研究和管理。

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