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单选题利率风险敏感度属于（）A 流动性风险指标B 信用风险指标C 市场风险指标D 操作风险指标
题目
单选题
利率风险敏感度属于（）
A
流动性风险指标
B
信用风险指标
C
市场风险指标
D
操作风险指标
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相似问题和答案
第1题：
利率敏感度可分为（ ）。
A．利率损失敏感度
B．利率收益敏感度
C．资产负债市值的利率敏感度
D．利差敏感度
E．期望利率敏感度
正确答案：CD
利率风险通常是以利率敏感度测量的，利率敏感度可分为利差敏感度和资产负债市值的利率敏感度。其中．利差敏感度又称考察期的“利率缺口”。故选CD。
利率风险通常是以利率敏感度测量的，利率敏感度可分为利差敏感度和资产负债市值的利率敏感度。其中．利差敏感度又称考察期的“利率缺口”。故选CD。
第2题：
下列属于市场风险的衡量指标有( ) 。
A、累计外汇敞口头寸比例
B、利率风险敏感度
C、贷款拨备率
D、拨备覆盖率
E、不良资产率
B、利率风险敏感度
C、贷款拨备率
D、拨备覆盖率
E、不良资产率
答案：A,B
解析：
选项A、B是衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的市场风险的指标。选项C、D是衡量商业银行贷款损失准备的充足性的指标。选项E是衡量商业银行资产质量的指标。
第3题：
利率风险敏感度一利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。（ ） A．对 B．错
正确答案：×
利率风险敏感度一利率上升200个基点对银行净值影响/资本净额×100%。
利率风险敏感度一利率上升200个基点对银行净值影响/资本净额×100%。
第4题：
利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
- A、100
- B、200
- C、300
- D、400
正确答案:B
第5题：
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感度。（）
答案：错
解析：
Theta是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。
第6题：
2005年中国银监会发布了《商业银行风险监管核心指标》,其中属于信用风险指标的是（ ）。
A.核心负债比率
B.流动性比率
C.不良资产率
D.利率风险敏感度
B.流动性比率
C.不良资产率
D.利率风险敏感度
答案：C
解析：
2005年，银监会发布《商业银行风险监管核心指标》。分三层：风险水平，风险迁徙和风险抵补。反映在资产负债比例方面的指标主要体现在风险水平这一层上。风险水平类指标包括：流动性风险指标，信用风险指标，市场风险指标和操作风险指标。 （1）流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率指标。
（2）信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度指标。
（3）市场风险类指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
（4）操作风险指标为操作风险损失率。
（2）信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度指标。
（3）市场风险类指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
（4）操作风险指标为操作风险损失率。
第7题：
一家金融机构使其资产与负债的利率风险价格敏感度相同，其应采取？
A.空头对冲
B.多头对冲
C.利率互换
D.利率风险对冲
B.多头对冲
C.利率互换
D.利率风险对冲
答案：D
解析：
第8题：
利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100％。 ( )
A．正确
B．错误
正确答案：B
解析：利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
解析：利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
第9题：
利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。()
答案：错
解析：
利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
第10题：
如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）
正确答案:等于零