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单选题在上面的问题中，如果2月份的合约价格上涨到63欧元，5月份的合约价格上涨到66欧元，适当的价差将导致（）A 3欧元的利润B 1欧元的损失C 2欧元的损失D 2欧元的利润

题目
单选题
在上面的问题中，如果2月份的合约价格上涨到63欧元，5月份的合约价格上涨到66欧元，适当的价差将导致（）
A

3欧元的利润

B

1欧元的损失

C

2欧元的损失

D

2欧元的利润

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相似问题和答案

第1题：

在正向市场中，不同交割月份合约之间价差扩大的主要表现形式包括( )。

A．近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较大幅度上涨

B．近期月份合约价格不变，远期月份合约价格上涨

C．近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格上涨

D．近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格不变


正确答案：ABCD
此外，其还表现为近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较小幅度下跌。

第2题：

假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动( )。

A: 12．5美元
B: 12．5欧元
C: 13．6欧元
D: 13．6美元

答案：B
解析：
合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动0．0001×125000=12．5(欧元)。

第3题：

在正向市场中，不同交割月份之间价差缩小的主要表现形式包括（ ）。

A．近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格下跌

B．近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较小幅度上涨

C．近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较大幅度下跌

D．近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格不变


正确答案：ABCD

第4题：

某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约，该公司将按照1欧元＝1.1746美元的汇率购进300万欧元。在合约交割日的汇率为1欧元＝1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割，则该公司将（）

  • A、支付66900美元
  • B、收取66900美元
  • C、收取105000美元

正确答案:B

第5题：

国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款，则可用的套期保值方式有（）

  • A、买进欧元外汇远期合约
  • B、卖出欧元外汇远期合约
  • C、欧元期货的空头套期保值
  • D、欧元期货的多头套期保值

正确答案:B,C

第6题：

某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）

A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000

答案：A
解析：
6月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手亏损为1.3606-1．3596=0．001（美元）；9月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手盈利为1．3466-1．3416=0．005（美元）。所以，该交易者在该笔交易中净盈利为（0．005-0．001）×125000×100=50000（美元）。

第7题：

假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（　　）。

A.12．5美元
B.12．5欧元
C.13．6欧元
D.13．6美元

答案：B
解析：
合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动0．0001×125000=12．5(欧元)。

第8题：

在正向市场中，不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括（ ）。

A．近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格下跌、

B．近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较小幅度上涨

C．近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较大幅度下跌

D．近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格不变


正确答案：ABCD

此外，还表现为近期月份合约价格不变，远期月份合约价格下跌。

第9题：

2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。

  • A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元
  • B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元
  • C、投资者最终损益为盈利106.875万美元
  • D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元

正确答案:B,D

第10题：

欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为（）。

  • A、100欧元
  • B、1000欧元
  • C、100000欧元
  • D、1000000美元

正确答案:C

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