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单选题期权的买方预测到未来利率下降，他会（）A 买入看涨期权B 买入看跌期权C 卖出看涨期权D 卖出看跌期权
题目
单选题
期权的买方预测到未来利率下降，他会（）
A
买入看涨期权
B
买入看跌期权
C
卖出看涨期权
D
卖出看跌期权
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相似问题和答案
第1题：
市场预期理论认为利率期限结构完全取决于对未来利率的市场预期。预期未来利率上升，利率期限结构呈下降趋势；预期未来利率下降，利率期限结构会呈上升趋势。（ ）
正确答案：×
市场预期理论，又称“无偏预期”理论，认为利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期如果预期未来即期利率上升，则利率期限结构呈上升趋势；如果预期未来即期利率下降，则利率期限结构呈下降趋势
市场预期理论，又称“无偏预期”理论，认为利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期如果预期未来即期利率上升，则利率期限结构呈上升趋势；如果预期未来即期利率下降，则利率期限结构呈下降趋势
第2题：
某投资者购买了未来到期的债券.如果他担心未来利率上涨.他可能会构造一个利率远期的多头来规避风险.
答案：错
解析：
当市场利率上升时，远期利率协议可以为买方或者借款方规避利率上升的风险；当市场利 率下降时，远期利率协议可以为卖方或者投资方规避利率下降的风险。
第3题：
利率期权的买方预测未来利率发生怎样的变化时会买进看跌期权?()
A、下降
B、上升
C、不变
D、视情况而定
参考答案：A
第4题：
下列关于期权特点的说法，正确的有( )。
A.期权买方取得的权利是买入或卖出的权利
B.期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定的
C.期权买方只能买进标的物，卖方只能卖出标的物
D.期权买方在未来买卖标的物的价格视未来标的物实际价格而定
B.期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定的
C.期权买方只能买进标的物，卖方只能卖出标的物
D.期权买方在未来买卖标的物的价格视未来标的物实际价格而定
答案：A,B
解析：
期权买方取得的是买入或者卖出的权利；期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的。
第5题：
利率上限期权又称“利率封顶”，与利率下限期权相反，期权买方在市场参考利率低于下限利率时可取得低于下限利率的差额。（）
答案：错
解析：
利率上限期权又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分；如果市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平，则卖方无须承担任何支付义务。
第6题：
期权的卖方预测到未来利率上升,他会()。
A.买入看涨期权
B.买入看跌期权
C.卖出看涨期权
D.卖出看跌期权
正确答案:B
第7题：
以下关于利率上限期权和下限期权的描述中，正确的是（ ）。
A.如果市场参考利率高于利率上限，则利率下限期权的卖方不需要承担任何支付义务
B.如果市场参考利率低于利率下限，则利率下限期权的卖方向买方支付两者利率差额
C.如果市场参考利率低于利率上限，则利率上限期权的买方向卖方支付两者利率差额
D.如果市场参考利率高于利率上限，则利率上限期权的卖方向买方支付两者利率差额
B.如果市场参考利率低于利率下限，则利率下限期权的卖方向买方支付两者利率差额
C.如果市场参考利率低于利率上限，则利率上限期权的买方向卖方支付两者利率差额
D.如果市场参考利率高于利率上限，则利率上限期权的卖方向买方支付两者利率差额
答案：B,D
解析：
利率上限期权又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分；如果市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平，则卖方无需承担任何支付义务。利率下限期权又称“利率封底”，与利率上限期权相反，期权买方在市场参考利率低于协定的利率下限时可取得低于下限利率的差额。
第8题：
市场预期理论认为：如果预期未来利率下降，则利率期限结构会呈下降趋势。（ ）
正确答案：√
第9题：
下列关于期权特点的说法，正确的有（ ）。
A：期权买方取得的是买或者卖的权利
B：期权买方在未来买卖的标的物是事先规定的
C：期权买方只能买进标的物；卖方只能卖出标的物
D：期权买方在未来买卖标的物的价格视未来标的物实际价格而定
B：期权买方在未来买卖的标的物是事先规定的
C：期权买方只能买进标的物；卖方只能卖出标的物
D：期权买方在未来买卖标的物的价格视未来标的物实际价格而定
答案：A,B
解析：
期权买方取得的是买或者卖的权利；期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的。
第10题：
下列关于利率下限期权的说法，正确的是（ ）。
A.利率下限期权又称“利率封底”
B.利率下限期权买方在市场参考利率低于下限利率时可取得低于下限利率的差额
C.利用利率下限期权可以防范利率下降的风险
D.通过买入利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿
B.利率下限期权买方在市场参考利率低于下限利率时可取得低于下限利率的差额
C.利用利率下限期权可以防范利率下降的风险
D.通过买入利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿
答案：A,B,C,D
解析：
利率下限期权又称“利率封底”，与利率上限期权相反，期权买方在市场参考利率低于下限利率时可取得低于下限利率的差额。AB项正确。利用利率下限期权可以防范利率下降的风险。C项正确。如果市场利率下降，浮动利率投资的利息收入会减少，固定利率债务的利息负担会相对加重，企业面临债务负担相对加重的风险。通过买入利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿。D项正确。故本题答案为ABCD。