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名词解释题蒙特卡罗模拟法

题目
名词解释题
蒙特卡罗模拟法
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相似问题和答案

第1题：

下列属于完全估值法的有( )．

A．德尔塔——正态分布法

B．历史模拟法

C．蒙特卡罗模拟法

D．市盈率估值法


正确答案：BC
113. BC【解析】目前VaR估值法有两种最基本的方法：局部估值法和完全估值法．其中德尔塔——正态分布法属于局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于完全估值法。市盈率估值法不属于VaR的估值法。

第2题：

在计算方法上，蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。（ ）


正确答案：×
蒙特卡罗模拟法与历史模拟法在计算方法上并无本质区别，二者都是典型的完全估值法

第3题：

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法


正确答案：D

第4题：

下列选项中不属于局部估值法的是()。

A:名义值法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:回归分析法

答案：A,B,C,D
解析：
局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。A、B、C、D四项都不属于局部估值法。

第5题：

Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法


正确答案：D
解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

第6题：

VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法


正确答案：ABCD
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

第7题：

VaR的计算方法有（ ）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法


正确答案：ABCD
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

第8题：

下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。

A．预期理论

B．历史模拟法

C．方差—协方差法

D．蒙特卡罗模拟法


正确答案：A
解析：预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。

第9题：

估算工作时间的模拟法最常用的是（　）。
　　

A.类似模拟法
B.数字模拟法
C.蒙特卡罗分析法
D.情景模拟法

答案：C
解析：
本题考查的是工作资源估算。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com.com 最常用的是蒙特卡罗分析法

第10题：

()是典型的局部估值法。

A:历史模拟法
B:蒙特卡罗模拟法
C:德尔塔一正态分布法
D:资料分析法

答案：C
解析：
VaR的主要计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

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