经济学
单选题已知一回归函数的已释方差和未释方差分别为143.45和11.31，则可决系数为（）。A 0.92B 0.93C 0.08D 0.07
题目
单选题
已知一回归函数的已释方差和未释方差分别为143.45和11.31，则可决系数为（）。
A
0.92
B
0.93
C
0.08
D
0.07
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相似问题和答案
第1题：
已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为
已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为
，估计用样本容量为24，则随机误差项
的方差估计量为（）。
参考答案：B
第2题：
已知甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为8%和12%，标准差分别为5%和6%，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（）。
A.变异系数
B.标准差
C.协方差
D.方差
B.标准差
C.协方差
D.方差
答案：A
解析：
在两个方案投资收益率的期望值不相同的情况下，应该用变异系数来比较两个方案的风险。
第3题：
反映回归效果的指标有（ ）。
A．相关系数和判别系数
B．回归系数
C．估计标准差
D．方差分析
E．逐步回归
正确答案：ABC
第4题：
考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。
A、9.51
B、8.6
C、13.38
D、7.45
B、8.6
C、13.38
D、7.45
答案：D
解析：
组合的方差为σ^2=(0.4)^2+(0.6)^2*121+2*0.4*0.6*0.3*[(25*121)开方]=55.48。所以，其波动率为7.45。
第5题：
已知X1、X2、X3的平均值为3，方差为2，则X1+1、X2+1、X3+1的平均值和方差分别为（ ）和（ ）。
A、4和2
B、3和2
C、3和3
D、4和3
B、3和2
C、3和3
D、4和3
答案：A
解析：
期望值衡量的是X的平均水平，因为每个X1、X2、X3都增加1，所以它们的平均值也是增加1；方差衡量的是这组数据的波动性，因为每个数值增加的数额相同，所以波动性没有发生变化，因此方差还是2。
第6题：
已知变量X和Y的协方差为－50,X的方差为170,Y的方差为20,其相关系数为( )。
A. 0.86
B. ―0.86
C. 0.01
D. -0.01
参考答案：B
第7题：
已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为()。
A:70%
B:30%
C:60%
D:40%
B:30%
C:60%
D:40%
答案：A
解析：
根据公式，两证券组合的方差
，并且XA+XB=1，将上述数据代入得XB=70%。
，并且XA+XB=1，将上述数据代入得XB=70%。第8题：
已知X和Y均为正态分布随机变量，X～N（5，100）， Y～N（6，121），X和Y的相关系数为0.5，那么随机变量X+Y所服从的分布为：（ ）。
A．均值为5，方差为221的正态分布
B．均值为6，方差为221的正态分布
C．均值为11，方差为221的正态分布
D．均值为11，方差为331的正态分布
正确答案：D
第9题：
已知变量X和Y的协方差为一40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为( )。
A.0．5
B.-0．5
C.0．01
D.-0．01
B.-0．5
C.0．01
D.-0．01
答案：B
解析：
随机变量X和Y的相关系数为：
第10题：
已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（ ）。
A.0．5
B.-0．5
C.0．01
D.-0．01
B.-0．5
C.0．01
D.-0．01
答案：B
解析：
随机变量X和Y的相关系数为：
