经济学

单选题不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。A 标的资产多头B 标的资产空头C 看涨期权多头D 看跌期权空头

题目
单选题
不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。
A

标的资产多头

B

标的资产空头

C

看涨期权多头

D

看跌期权空头

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

外汇期权防范汇率风险主要包括下列策略()。

A、看涨期权多头

B、套期保值

C、看跌期权多头

D、看涨期权空头

E、看跌期权空头


答案：ACDE

第2题：

仅持有期权头寸者，看跌期权多头和看涨期权空头履约后均成为标的物空头。（）


答案：对
解析：
看跌期权多头履约，按执行价格卖出标的资产，成为标的物空头；看涨期权空头履约，按执行价格向看涨期权买方出售标的资产，成为标的物空头。

第3题：

欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）


正确答案：A
反过来，远期合约多头可以拆分成欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头；远期合约空头可以拆分成欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头。

第4题：

关于期权交易，下列说法正确的有（）。
Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


答案：B
解析：
买进看跌期权的运用之一是保护标的资产多头，所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险；买进看涨期权的运用之一是限制卖出标的资产风险，所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

第5题：

所谓有担保的看跌期权策略是指( )。

A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
B.一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
D.一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合

答案：D
解析：
一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合，标的资产空头对卖出看跌期权形成保护，被称为有担保的看跌期权策略。

第6题：

看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。

A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金
B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金

答案：C,D
解析：
根据期权交易基本策略原理，看涨期权多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格+权利金；而看跌期权的多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格-权利金。

第7题：

其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。

A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

答案：D
解析：
在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

第8题：

外汇期权防范汇率风险的策略主要有()。

A、外汇看涨期权多头

B、外汇看涨期权空头

C、外汇看跌期权多头

D、外汇看跌期权空头


答案：ABCD

第9题：

关于期权交易，下列说法正确的是（ ）

A、买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B、买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
C、买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
D、买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

答案：B,D
解析：
考察期权的应用。

第10题：

合约甲方所持有的期权头寸是（ ）。

A.看涨期权多头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头

答案：C
解析：
乙方的义务就是甲方的权利，即甲方拥有上面提到的看跌期权。

更多相关问题
相关内容