经济学
相似问题和答案
第1题：
以下属于投入产出分析的假设前提条件的是（）
①同质性假定②固定比例假定
③时间静态性假定④独立性假定
A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
第2题：
古典线性回归模型具有哪些基本假定。
1解释变量与随机误差项不相关。
2随机误差项的期望或均值为零。
3随机误差项具有同方差，即每个随机误差项的方差为一个相等的常数。
4两个随机误差项之间不相关，即随机误差项无自相关。
第3题：
第4题：
Black-Scholes模型的基本假定有哪些？
正确答案: （1）股票价格是随机变量，服从对数正态分布，股票收益期望值和均方差为常数μ和δ；
（2）无交易费用和税收，所有证券均无限可分；
（3）在期权有效期内股票不付红利；
（4）不存在无风险套利机会；
（5）证券交易是连续进行的；
（6）投资者可以按无风险利率r借或贷，r为常数。
第5题：
第6题：
古典线性回归模型的基本假定是什么？
①零均值假定。即在给定xt的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即tE（u）=0。
②同方差假定。误差项tu的方差与t无关，为一个常数。
③无自相关假定。即不同的误差项相互独立。
④解释变量与随机误差项不相关假定。
⑤正态性假定，即假定误差项tu服从均值为0，方差为2的正态分布。
第7题：
方差分析的每一次观察值都包含了总体平均数、各因素主效应、各因素间的交互效应、随机误差等许多部分，这些组成部分必须以叠加的方式综合起来，即每一个观察值都可视为这些组成部分的累加和。在对每种模型进行讨论前我们都给出了适合这种模型的线性统计模型，这正是可加性的数学表达式。以后的理论分析都是建立在线性统计模型的基础上的，这正说明可加性是方差分析的重要先决条件。在某些情况下，例如数据服从对数正态分布(即数据取对数后才服从正态分布)时，各部分是以连乘的形式综合起来，此时就需要先对原始数据进行对数变换，一方面保证误差服从正态分布，另一方面也可保证数据满足可加性的要求。
2、正态性。
即随机误差ε必须为相互独立的正态随机变量。这也是很重要的条件，如果它不能满足，则均方期望的推导就不能成立，采用F统计量进行检验也就失去了理论基础。如果只是实验材料间有关联，可能影响独立性时，可用随机化的方法破坏其关联性;如果是正态性不能满足，即误差服从其他分布，则应根据误差服从的理论分布采取适当的数据变换，具体方法将在本节后边介绍。
3、方差同质性(齐性)。
即要求所有处理随机误差的方差都要相等，换句话说不同处理不能影响随机误差的方差。由于随机误差的期望一定为0，这实际是要求随机误差有共同的分布。如果方差齐性条件不能满足也可采用数据变换的方法加以弥补。
第8题：
为什么在对参数进行最小二乘估计之前，要对模型提出古典假定？
在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计，具有无偏性、有效性、线性。总之，作古典假定是为了使所作出的估计具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。
第9题：
B.同方差与无自相关假定
C.异方差假定
D.无多重共线性假定
（2）同方差与无自相关假定
（3）无多重共线性假定，即解释变量之间不存在线性关系。
（4）随机扰动项与解释变量互不相关
（5）正态性假定，随机扰动项μi服从正态分布，即μi～N（0，σ2）。
故C项说法错误。
考点：多元线性回归模型的基本假定
第10题：
投入产出模型的基本假定是什么？为什么要做这些假定？
正确答案: 投入产出分析方法的成立有赖于两个重要的基本假定：一是“同质性”假定，二是“比例性”假定。
“同质性”假定指：国民经济各部门以特定的投入结构和工艺技术来生产特定的产品，且不同产品之间没有替代现象。从核算上讲，这一假定就是要求具备按纯部门（即产品部门）划分的各种投入和产出资料。“比例性”假定指：国民经济各部门的某种投入与其产出成一定的比例，也即各种投入与产出之间存在较为稳定的“线性函数”关系。投入产出分析所依据的数据资料应该是按“产品部门”划分的，然而，在现实经济生活中，既不存在纯粹的产品部门，也不存在能够据以实际划分产品部门的分类单位。从这个意义上说，“产品部门”其实只是一种满足给定分析要求的理论抽象，国民经济部门分类不可能直接划分出产品部门，或者，直接提供有关产品部门的投入与产出核算资料，因此需要作出这些假定。