经济学
单选题无风险利率的升高会使得（）A 看涨期权的价值降低B 看跌期权的价值升高C 看涨期权的价值升高D 看涨与看跌期权的价值均减少
题目
单选题
无风险利率的升高会使得（）
A
看涨期权的价值降低
B
看跌期权的价值升高
C
看涨期权的价值升高
D
看涨与看跌期权的价值均减少
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相似问题和答案
第1题：
下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。
A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大
B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小
C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大
D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小
答案：AD
第2题：
MM理论假设所有债务都是无风险的，债务利率为无风险利率。（ ）
正确答案：√
第3题：
第 103 题 MM理论假设所有债务都是无风险的，债务利率为无风险利率。（ ）
A．正确
B．错误
正确答案：√
本题考查MM理论的相关内容。
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第4题：
下列有关资本成本计算中，无风险利率的选择，说法正确的是（ ）
A、债务资本成本计算中，无风险利率通常选用五年期政府债券利率
B、债务资本成本计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率
C、权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用五年期政府债券利率
D、权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率
B、债务资本成本计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率
C、权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用五年期政府债券利率
D、权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率
答案：B
解析：
债务资本成本计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率；权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用十年期政府债券利率。
第5题：
下列各项中，会影响债券预期收益率的有：
A、债券面值
B、票面利率
C、市场利率
D、债券购买价格
E、无风险利率
B、票面利率
C、市场利率
D、债券购买价格
E、无风险利率
答案：A,B,D
解析：
选项CE不能影响债券预期收益率。
第6题：
MM理论假设所有债务都是无风险，债务利率为无风险利率。 （ ）
正确答案：√
第7题：
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。
A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
答案：C
解析：
第8题：
根据利率理论,通货膨胀率和真实无风险利率会影响债券的到期收益率。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案:对
第9题：
下列哪些因素变动会影响债券到期收益率：( )
A.债券面值
B.票面利率
C.市场利率
D.债券购买价格
E.无风险利率
B.票面利率
C.市场利率
D.债券购买价格
E.无风险利率
答案：A,B,D
解析：
选项CE不能影响债券到期收益率。
第10题：
采用资本资产定价模型估计普通股资本成本，下列关于无风险利率的估计的表述中正确的有（ ）。
A.应该选择政府债券的票面利率而非到期收益率作为无风险利率
B.应该选择长期政府债券的利率而非短期政府债券的利率作为无风险利率
C.预测周期比较长，通货膨胀的累积影响巨大，应该使用实际无风险利率计算股权资本成本
D.存在恶性的通货膨胀时，应该使用名义无风险利率计算股权资本成本
B.应该选择长期政府债券的利率而非短期政府债券的利率作为无风险利率
C.预测周期比较长，通货膨胀的累积影响巨大，应该使用实际无风险利率计算股权资本成本
D.存在恶性的通货膨胀时，应该使用名义无风险利率计算股权资本成本
答案：B,C
解析：
估计股权资本成本时，应当选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率的代表。选项A错误。实务中，一般情况下使用含通胀的名义货币编制预计财务报表并确定现金流量，与此同时，使用含通胀的无风险利率计算资本成本。只有在以下两种情况下，才能使用实际的利率计算资本成本：（1）存在恶性的通货膨胀（通货膨胀率已经达到两位数）时，最好使用排除通货膨胀的实际现金流量和实际利率；（2）预测周期特别长，通货膨胀的累积影响巨大。选项D错误。