同时卖空两只证券
两只证券都没有卖空
卖空收益率为15%的证券
卖空收益率为24%的证券
第1题:
甲、乙两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%,则下列计算正确的有()。
A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%
B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%
C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024
D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
对于两种证券形成的投资组合:
甲、乙两种证券收益率的协方差=0.4×0.2×0.3=0.024
投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%
投资组合的标准差=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20.08%
第2题:
如果某投资组合由A、B两种资产构成,A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%,B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率为( )。
A.7%
B.10%
C.13%
D.16%
第3题:
A、证券收益率与指数收益率之间的关系
B、市场组合是风险证券的最优组合
C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D、由市场组合和无风险资产组成的组合
第4题:
第5题:
第6题:
某投资者的投资组合中包含两种证券A和B,其中30%的资金投入A,70%的资金投入B,证券A和证券B的预期收益率分别为12%和8%,则该投资组合预期收益率为()。
A、10%
B、9.2%
C、10.8%
D、9.8%
第7题:
第8题:
A证券的预期收益率为10%,B证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%.该投资组合的期望收益率为( )。
A.16%
B.30%
C.15%
D.25%
第9题:
第10题: