公司债券的价格会上升;
无违约风险债券的价格会下跌;
公司债券和无违约风险债券之间的利差会增加;
公司债券和无违约风险债券之间的利差会减少。
第1题:
如果等风险债券的市场利率不变,按年付息,那么随着时间向到期日靠近,溢价发行债券的价值会逐渐下降。 ( )
A.正确
B.错误
第2题:
风险溢价由______构成。( )
A.违约风险溢价
B.非系统风险溢价
C.流动性风险溢价
D.通货膨胀风险溢价
E.期限风险溢价
第3题:
如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为( )。
A.5%
B.15%
C.50%
D.85%
第4题:
第5题:
下列不属于风险溢价的是( )
A.违约风险溢价
B.流动风险溢价
C.期限风险溢价
D.边际溢价
第6题:
某公司债券面值100元,票面利率为8%,每年付息,到期期限10年。
如果投资者要求的收益率为7%,那么该债券发行的方式为______。
A.折价发行
B.溢价发行
C.平价发行
D.条件不足,无法确定
第7题:
如果等风险债券的市场利率不变,按年付息,那么随着时间向到期日靠近,溢价发行债券的价值会逐渐下降。( )
第8题:
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为( )。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
第9题:
第10题: