证劵从业( 旧 )

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4%，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为5%，无风险利率为10%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。A:15% B:8% C:5% D:7.75%

题目
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4%，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为5%，无风险利率为10%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A:15%
B:8%
C:5%
D:7.75%
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第1题：

萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险受益率为5%，市场有益率为12%如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格( )。

A．高估

B．低估

C．合理

D．无法判断


正确答案：B

第2题：

资本资产定价模型把任何一种风险资产的价格都归纳为以下几个因素()。

A.贝塔系数值

B.市场平均收益率

C.无风险收益

D.单位风险溢价


正确答案：ACD

第3题：

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7．75%


正确答案：D

第4题：

萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益为5%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。

A:被高估
B:被低估
C:合理
D:无法判断

答案：B
解析：
根据资本资产定价模型，可得该股票的理论收益率为：E（RP）=Rf+β[E（RM）-Rf]=5%+1.2*（12%-5%）=13.4%，而该股票的期望收益率15%,所以该只股票价格被低估。

第5题：

市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.5


参考答案：C

第6题：

已知无风险利率为2%,某股票的β值为0.8,风险溢价为5%,则该股票的期望收益率E(ri)为()。

A.5.5%

B.6%

C.7%

D.7.5%


正确答案：B

第7题：

假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A.股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是()。

A.2.76

B.1

C.1.89

D.1.4


正确答案：D

第8题：

考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,对因素1的敏感性为1.4,对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会,因素2的风险溢价为( )。

A、2%

B、3%

C、4%

D、 7.75%


参考答案：D

第9题：

假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为()。

A:15%
B:12%
C:10%
D:7%

答案：A
解析：

第10题：

萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险受益率为5%，市场有益率为12%如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。

A:高估
B:低估
C:合理
D:无法判断

答案：B
解析：

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