经济学
多选题马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）A证券价格反映其内在价值B证券及其组合完全由期望收益率和方差描述C投资者厌恶风险D证券组合优劣的判断标准
题目
证券价格反映其内在价值
证券及其组合完全由期望收益率和方差描述
投资者厌恶风险
证券组合优劣的判断标准
相似问题和答案
第1题：
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。
第2题：
证券组合分析的内容主要包括（ ）。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．循环周期理论
D．套利定价模型
【解析】证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、套利定价模型。
第3题：
利率期限结构的理论包括（ ）。
A．市场预期理论
B．流动性偏好理论
C．马柯威茨均值方差理论
D．市场分割理论
答案为ABD。C选项中的马柯威茨均值方差理论属于证券组合分析的内容，不属于利率期限结构的理论，所以C选项不符合题意。
第4题：
利率期限结构的理论包括（ ）。
A．市场预期理论
B．流动性偏好理论
C．马柯维茨均值方差理论
D．市场分割理论
E．以上都不对
第5题：
马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。
A．证券的期望收益率
B．收益率的方差
C．证券间的协方差
D．证券的β值
马柯威茨均值方差模型的应用中需要估计各单个证券的期望收益率、方差，以及每一对证券之间的协方差或相关系数。
第6题：
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
在马柯威茨的均值－方差模型中，在波动率－收益率二维平面上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含了全部(帕雷托)最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。
第7题：
现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。见教材第七章第一节。P324—325。
第8题：
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。
A．厌恶风险
B．偏好收益
C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D．偏好风险
E．风险中性
解析：理性人假设是风险厌恶和规避的。
第9题：
马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A、均值一方差模型 B、资本资产定价模型
C、套利定价理论 D、二叉树模型
正确答案：A
本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值一方差模型是最基本的框架。
第10题：
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。