蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
蒙特卡洛模拟法计算量较大
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
第1题:
计算VaR值的基本方法有:( )。
A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛法
C.历史模拟法
D.收益分析法
第2题:
第3题:
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。
A.需要有风险因子的概率分布模型
B.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
第4题:
第5题:
第6题:
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第7题:
第8题:
A、历史模拟法
B、趋势分析法
C、现场调查法
D、方差一协方差法
E、蒙特卡洛模拟法
第9题:
第10题: