参数法
历史模拟法
蒙特卡洛模拟法
算术平均法
第1题:
第2题:
第3题:
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。
A.需要有风险因子的概率分布模型
B.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题( )被认为是最精准贴近的计算VAR值方法。A 参数法B 蒙特卡洛模拟法C 历史模拟法D 最小二乘法
单选题下列关于蒙特卡洛模拟法,说法错误的是()。A 被认为是最精准贴切的计算VaR值方法B 在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型C 所选用的历史样本期间非常重要D 计算量较大
对于欧式看涨期权多头,Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是( )A 蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C 蒙特卡洛模拟法计算量超大D 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
单选题关于VaR的说法错误的是()。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
在进行短路计算时,若人以物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,那么这种方法称之为()A、短路容量法B、欧姆法C、标么制法
以下关于VaR的说法,错误的是( )。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值,这是()的计算方法。A、统计VaR方法B、参数VaR方法C、概率VaR方法D、数值VaR方法
在进行短路计算时,若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,那么这种方法称之为()。A、欧姆法B、短路容量法C、标幺值法
计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。