证券投资基金基础知识
单选题常用的风险价值模型技术主要有（ ）Ⅰ.方差-协方差法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡洛法Ⅳ.预期理论A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ、 ⅣD Ⅲ 、Ⅳ
题目
单选题
常用的风险价值模型技术主要有（ ）Ⅰ.方差-协方差法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡洛法Ⅳ.预期理论
A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ
C
Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ
D
Ⅲ 、Ⅳ
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相似问题和答案
第1题：
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。
A．巴塞尔委员会法
B．经验模型法
C．方差——协方差法
D．历史模型法
E．蒙特卡洛法
正确答案：CDE
第2题：
常用的风险价值建模技术不包括（ ）。
A．方差—协方差方法
B．历史模拟法
C．蒙特卡罗模拟法
D．情景分析法
正确答案：D
常用的风险价值建模技术包括：方差 协方差方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。故选D。
常用的风险价值建模技术包括：方差 协方差方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。故选D。
第3题：
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。
A．预期理论
B．历史模拟法
C．方差—协方差法
D．蒙特卡罗模拟法
正确答案：A
解析：预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。
解析：预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。
第4题：
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。
A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛模拟
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法
B.蒙特卡洛模拟
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法
答案：A,B,D
解析：
目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
第5题：
以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：C
解析：
蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；
第6题：
风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。
A．巴塞尔委员会法
B．经验模型法
C．方差——协方差法
D．历史模型法
E．荣特卡洛法
正确答案：CDE
第7题：
风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。
Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法
Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法
Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法
Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案：D
解析：
第8题：
目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。
?
?
A.方差一协方差法
B.蒙特卡罗法
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法
B.蒙特卡罗法
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法
答案：A,B,D
解析：
目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗法。
第10题：
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法
答案：D
解析：
目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。