证券投资基金基础知识

单选题假设某投资者要求的最低收益率为5％，则下列投资组合中最优选择是（ ）。A 投资预期收益率4％，标准差4％B 投资预期收益率5％，标准差5％C 投资预期收益率4％，标准差5％D 投资预期收益率5％，标准差6％

题目
单选题
假设某投资者要求的最低收益率为5％，则下列投资组合中最优选择是（ ）。
A

投资预期收益率4％，标准差4％

B

投资预期收益率5％，标准差5％

C

投资预期收益率4％，标准差5％

D

投资预期收益率5％，标准差6％

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第1题：

以下哪些是资产组合理论的假定()。

A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合

B、投资者是不知足的和风险厌恶的

C、投资者选择期望收益率最高的投资组合

D、投资者选择风险最小的组合


参考答案：AB

第2题：

假设银行利率为6%，A类投资的平均资本收益率最高的是2%，B类投资的平均资本收益率最高的是5%，C类投资的平均资本收益率最高的是8%。则投资者应该选择()。

A:A类投资

B:B类投资

C:C类投资

D:无法确定


答案：C

第3题：

在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则指的是（ ）。

A．投资者总是选择方差较小的组合

B．投资者总是选择期望收益率较高的组合

C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者总是选择期望收益率高的组合


正确答案：CD
投资者的共同偏好规则是：如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者会选择期望收益率高的组合；如果期望收益率相同而收益率方差不同，那么会选择方差较小的组合。

第4题：

关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）

A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

答案：B
解析：
均值方差法，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，来识别有效投资组合。恰恰说明假设条件多种资产之间的预期收益率是无关的是错误的。

第5题：

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

A．2

B．2.5

C．1.5

D．5


正确答案：B
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

第6题：

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。

A．4%；1.25

B．5%；1.75

C．4.25%；1.45

D．5.25%；1.55


正确答案：A
解析：本题的主要考核点是风险价格和贝他系数的计算。
β＝0.2×25%/4%＝1.25
由：Rf+1.25×(14%- Rf)＝15%
得：Rf＝10%
市场风险价格＝14%-10%＝4%

第7题：

无风险收益率为5%，市场组合的风除溢价为17%，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益率是()

A、0.15

B、0.155

C、0.22

D、0.203


正确答案：D
解析：投资者要求的收益率Ki=Rf+β(Km-Rf)这里主要强调投资者进行风险投资时，对风险溢价要求额外报酬。Rf是无风险投资的收益率，Km-Rf是风险溢价，β(Km-Rf)是对风险溢价要求的额外报酬。则该股票投资者要求的收益率为K=5%+17%*0.90=20.3%

第8题：

马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。


正确答案：×
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。

第9题：

采用差额内部收益率法进行投资方案比选时，是将差额内部收益率（△IRR）与最低的可接受收益率（ic）进行比较，判别标准是（　）。

A、若△IRR＞ic，则投资大的方案为优
B、若△IRR＞ic，则投资小的方案为优
C、若△IRR＜ic，则投资大的方案为优
D、若△IRR＜ic，则方案间无法直接比较

答案：A
解析：
考点:方案经济比选定量分析方法。如果差额内部收益率大于最低可接受收益率，以投资大的方案为最优；如果差额内部收益率小于最低可接受收益率，以投资小的方案为最优。

第10题：

假定某投资者要求的最低预期收益率为5%,则在以下投资组合中，最优选择是（ ）

A.预期收益率5%,标准差5%
B.预期收益率4%,标准差5%
C.预期收益率4%,标准差4%
D.预期收益率5%,标准差6%

答案：A
解析：
在相同收益水平下，选择最小方差。

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