证券投资基金基础知识
单选题下列选项中，不符合马科维茨投资组合理论基本假设的是（ ）。A 两个相同风险的证券，投资者必然选择收益率较大的B 两个相同收益率的证券，投资者必然选择风险较小的C 投资者既希望风险小又要求高收益D 投资者接受高风险必定要求高收益补偿
题目
单选题
下列选项中，不符合马科维茨投资组合理论基本假设的是（ ）。
A
两个相同风险的证券，投资者必然选择收益率较大的
B
两个相同收益率的证券，投资者必然选择风险较小的
C
投资者既希望风险小又要求高收益
D
投资者接受高风险必定要求高收益补偿
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相似问题和答案
第1题：
保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。
A、马科维茨的均值方差组合理论
B、CAPM
C、APT
D、B-S模型
参考答案：A
第2题：
下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？
A.证券市场有效
B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
C.投资者都是风险厌恶的
D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合
B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
C.投资者都是风险厌恶的
D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合
答案：B
解析：
第3题：
系统地建立投资组合理论的是( )。
A.凯恩斯
B.费雪
C.马科维茨
D.庞巴维克
参考答案：C
第4题：
资本资产定价模型以（ ）理论为基础。
A.金融市场
B.马科维茨证券组合
C.现代投资
D.投资管理
B.马科维茨证券组合
C.现代投资
D.投资管理
答案：B
解析：
资本资产定价模型（CAPM）以马科维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；
第5题：
马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。
A.厌恶风险
B.喜好风险
C.厌恶投资
D.喜好投资
B.喜好风险
C.厌恶投资
D.喜好投资
答案：A
解析：
马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；
第6题：
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是( )。
A、存在一种无风险资产
B、市场是有效的，交易费用为零
C、市场效率边界曲线只有一条
D、市场效率边界曲线无法确定
B、市场是有效的，交易费用为零
C、市场效率边界曲线只有一条
D、市场效率边界曲线无法确定
答案：D
解析：
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，其假设条件除马科维茨提出的假设外，还有：①市场上存在一种无风险资产，投资者可以按无风险利率借进或借出任意数额的无风险资产；②市场效率边界曲线只有一条；③市场是有效的，交易费用为零。
第7题：
以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是（ ）。
A.证券市场是有效的
B.投资者风险厌恶
C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
B.投资者风险厌恶
C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
答案：C
解析：
第8题：
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A．越好
B．越差
C．越难确定
D．越应引起关注
正确答案：A
解析：证券组合即我们通常讲的资产池，其中的资产相关性越小，风险分散得越充分。假如我们买的股票都是银行股，相关系数很大，要么全部上涨，要么就全部下跌，而如果买了银行股、资源股等相关系数小的股票，则可能此涨彼跌，风险分散掉了。
解析：证券组合即我们通常讲的资产池，其中的资产相关性越小，风险分散得越充分。假如我们买的股票都是银行股，相关系数很大，要么全部上涨，要么就全部下跌，而如果买了银行股、资源股等相关系数小的股票，则可能此涨彼跌，风险分散掉了。
第9题：
(2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。
A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
B.CAPM模型假设存在交易费用和税金
C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
B.CAPM模型假设存在交易费用和税金
C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
答案：B
解析：
CAPM模型假设条件之一为：不存在交易费用和税金。
第10题：
马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
答案：错
解析：
马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。