证券投资基金基础知识

单选题马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是( )的。A 厌恶风险B 喜好风险C 厌恶投资D 喜好投资

题目
单选题
马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是(  )的。
A

厌恶风险

B

喜好风险

C

厌恶投资

D

喜好投资

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第1题:

根据马科维茨的投资组合理论,在识别有效投资组合时,不需要考虑的是( )。

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率


正确答案:C

第2题:

下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设?

A.证券市场有效
B.存在一种无风险资产,且投资者可以以这个利率进行借贷
C.投资者都是风险厌恶的
D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合

答案:B
解析:

第3题:

系统地建立投资组合理论的是( )。

A.凯恩斯

B.费雪

C.马科维茨

D.庞巴维克


参考答案:C

第4题:

资本资产定价模型以( )理论为基础。

A.金融市场
B.马科维茨证券组合
C.现代投资
D.投资管理

答案:B
解析:
资本资产定价模型(CAPM)以马科维茨证券组合理论为基础,研究如果投资者都按照分散化的理念去投资,最终证券市场达到均衡时,价格和收益率如何决定的问题。知识点:理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别;

第5题:

( )的基本假设是投资者是厌恶风险的。

A.马可维茨的证券组合理论
B.法玛的有效市场假说
C.夏普的单一指数模型
D.套利定价理论

答案:A
解析:
马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。

第6题:

马科维茨投资组合理论的假设条件有()。

A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

答案:A,C,D
解析:
Markowitz做出如下假定:①投资者期望获得最大收益,但他们不喜欢风险,是风险厌恶者。②证券收益率是满足正态分布的随机变量,并且投资者的效用函数是二次函数。③根据第二个假定,可以利用预期收益率和方差(或标准差)来衡量投资者的效用大小,利用方差(或标准差)来衡量证券的风险大小。④投资者建立证券组合的依据是:在既定的收益水平下,使风险最小;或者,在既定的风险水平下,使收益最大。⑤风险与收益相伴而生。投资者在选择收益最高的证券时,可能会面临最大的风险。B项是资本资产定价模型的假设。

第7题:

以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是( )。

A.证券市场是有效的
B.投资者风险厌恶
C.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制地借入和贷出
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

答案:C
解析:

第8题:

保险资金运用要遵循投资组合管理理论,而现代资产组合理论的奠基之作是()。

A、马科维茨的均值方差组合理论

B、CAPM

C、APT

D、B-S模型


参考答案:A

第9题:

马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是( )的。

A.厌恶风险
B.喜好风险
C.厌恶投资
D.喜好投资

答案:A
解析:
马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。知识点:理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念;

第10题:

马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()


答案:错
解析:
马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

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