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多选题按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有()。A无风险收益率B投资组合的贝塔系数C市场平均报酬率D财务杠杆系数E综合杠杆系数
题目
无风险收益率
投资组合的贝塔系数
市场平均报酬率
财务杠杆系数
综合杠杆系数
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
按照资本资产定价模型，不影响特定股票必要收益率的因素是（ ）。
A．股票的β系数
B．市场组合的平均收益率
C．无风险收益率
D．经营杠杆系数
资本资产定价模型的基本表达式：特定股票必要收益率R＝Rf+β（Rm一Rf），其中，Rm表示市场组合的平均收益率，R，表示无风险收益率，股票的β系数衡量的是系统风险。而经营杠杆系数衡量的是非系统风险，因此，它对必要收益率没有影响。
第2题：
按照资本资产定价模式，影响特定股票收益率的因素有( )。
A．无风险收益率
B．平均风险股票的必要收益率
C．特定股票的β系数
D．财务杠杆系数
解析：参见教材相关内容说明。本题的考点是资本资产定价模式的基本公式。
第3题：
按资本资产定价模式，影响某特定股票投资收益率的因素有( )。
A．无风险收益率
B．该股票的贝他系数
C．股票市场的平均报酬率
D．投资的必要报酬率水平
解析：股票投资的必要收益率=无风险收益率＋β×(股票市场平均报酬率-无风险收益率)
第4题：
B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零
C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
第5题：
按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（ ）。
A．无风险的收益率
B．平均风险股票的必要收益率
C．特定股票的β系数
D．财务杠杆系数
根据资本资产定价模型：R＝Rf+β×(Rm－Rf)可知，影响特定资产必要收益率的因素有无风险收益率Rf、特定股票的β系数、平均风险股票的必要收益率Rm。
第6题：
按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有( )。
A．无风险的收益率
B．平均风险股票的必要收益率
C．特定股票的夕系数
D．杠杆系数
解析：根据资本资产定价模型，Rj＝RF+β(Rm-RF)，影响特定股票预期收益率的因素有 RF即无风险的收益率；β即特定股票的贝他系数；Rm即平均风险股票的必要收益率。
第7题：
某公司持有三种股票A、B、C，它们的β系数分别是0.5、1、2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%，30%，60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。
要求：
根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的β系数；(2)投资组合的报酬率。
(1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数×其在组合投资中所占的比重=0.1×0.5+0.3×1+0.6×2=1.55
(2)投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数×(市场平均投资报酬率-无风险报酬率)=4%+1.55×(10%-4%)=0.133=13.3%
第8题：
按资本资产定价模型，不会影响某特定股票投资收益率的因素是( )。
A．无风险收益率
B．该股票的夕系数
C．投资的必要报酬率
D．股票市场的平均报酬率
解析：根据资本资产定价模型，某股票投资收益率＝无风险收益率+该股票的β系数× (股票市场的平均报酬率—无风险收益率)。所以，影响某特定股票投资收益率的因素包括无风险收益率、该股票的β系数和股票市场的平均报酬率。
第9题：
按照资本资产定价模型，影响特定股票收益率的因素有（ ）。
A．无风险的收益率
B．平均风险股票的必要收益率
C．特定股票的β系数
D．财务杠杆系数
本题的考点是资本资产定价模型的基本公式。
第10题：
某公司持有三种股票A、B、C，它们的p系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%、30%和60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。
要求：根据资本资产定价模型确定：
(1)投资组合的p系数；
(2)投资组合的报酬率。
(1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数*其在组合投资中所占的比重=0.1*0.5+0.3*1+0.6*2=1.55
(2)投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数*（市场平均投资报酬率-无风险报酬率）=4%+1.55*（10%-4%）=13.3%