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由资本资产定价模型可知，影响某资产必要报酬率的因素有（）。A、无风险资产收益率B、风险报酬率C、风险系数D、市场平均收益率

题目

由资本资产定价模型可知，影响某资产必要报酬率的因素有（）。

  • A、无风险资产收益率
  • B、风险报酬率
  • C、风险系数
  • D、市场平均收益率
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第1题：

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型


正确答案：ABCD
75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多，但模型本身比较简单，而套利定价模型因素比较多，且假设少。

第2题：

资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心()。


参考答案：是寻找那些价格被误定的证券

第3题：

按资本资产定价模式，影响某特定股票投资收益率的因素有( )。

A．无风险收益率

B．该股票的贝他系数

C．股票市场的平均报酬率

D．投资的必要报酬率水平


正确答案：ABC
解析：股票投资的必要收益率=无风险收益率＋β×(股票市场平均报酬率-无风险收益率)

第4题：

下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。

A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

答案：A
解析：
A
CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。

第5题：

按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有：

A、无风险收益率
B、投资组合的贝塔系数
C、市场平均报酬率
D、财务杠杆系数
E、综合杠杆系数

答案：A,B,C
解析：
按照资本资产定价模式，投资组合必要报酬率=无风险收益率+投资组合的贝塔系数×（市场平均报酬率-无风险收益率），因此答案ABC正确。

第6题：

由资本资产定价模型可知,影响某资产必要报酬率的因素有()。

A.风险报酬率

B.市场平均报酬率

C.无风险资产报酬率

D.该资产的风险系数


参考答案：ABCD

第7题：

按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（ ）。

A．无风险的收益率

B．平均风险股票的必要收益率

C．特定股票的β系数

D．财务杠杆系数


正确答案：ABC
根据资本资产定价模型：R＝Rf+β×(Rm－Rf)可知，影响特定资产必要收益率的因素有无风险收益率Rf、特定股票的β系数、平均风险股票的必要收益率Rm。

第8题：

按资本资产定价模型，不会影响某特定股票投资收益率的因素是( )。

A．无风险收益率

B．该股票的夕系数

C．投资的必要报酬率

D．股票市场的平均报酬率


正确答案：C
解析：根据资本资产定价模型，某股票投资收益率＝无风险收益率+该股票的β系数× (股票市场的平均报酬率—无风险收益率)。所以，影响某特定股票投资收益率的因素包括无风险收益率、该股票的β系数和股票市场的平均报酬率。

第9题：

按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有( )。

A.无风险收益率
B.投资组合的贝塔系数
C.市场平均报酬率
D.财务杠杆系数
E.综合杠杆系数

答案：A,B,C
解析：
按照资本资产定价模式，资组合必要报酬率=无风险收益率+投资组合的贝塔系数×(市场平均报酬率-无风险收益率)，因此答案ABC正确。

第10题：

依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。（　　）


答案：对
解析：
资本资产定价模型中，某资产的必要收益率=无风险收益率+风险收益率=Rf+β（Rm-Rf），其中β表示的是系统风险的大小，特有风险属于非系统性风险，这部分风险是没有得到补偿的，因为特有风险是可以通过多样化投资分散掉的。

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