中级会计职称
（2017年）依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。（ ）
题目
相似问题和答案
第1题：
根据资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率需要考虑的因素有()。
A.公司股票的特有风险
B.无风险收益率
C.特定股票的β系数
D.所有股票的平均收益率
根据资本资产定价模型Ri=Rf+βi(Rm-Rf)可知，确定特定股票必要收益率需考虑的因素有：无风险收益率、特定股票的β系数和所有股票的平均收益率。公司股票的特有风险不影响特定股票的必要收益率，所以选项BCD是答案。
第2题：
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。
A．某项资产的总风险
B．某项资产的非系统性风险
C．某项资产期望收益率的波动程度
D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
第3题：
在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是( )。
A．第i资产必要收益率
B．第i风险收益率
C．市场组合平均收益率
D．市场组合风险收益率
解析：在资本资产定价模型中，R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的系统风险系数；Rf表示无风险收益率；Rm表示市场组合的平均收益率。
第4题：
B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C、证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
D、Rm－Rf称为市场风险溢酬
第5题：
按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（ ）。
A．无风险的收益率
B．平均风险股票的必要收益率
C．特定股票的β系数
D．财务杠杆系数
根据资本资产定价模型：R＝Rf+β×(Rm－Rf)可知，影响特定资产必要收益率的因素有无风险收益率Rf、特定股票的β系数、平均风险股票的必要收益率Rm。
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
按照资本资产定价模型，在下列各项中，影响特定股票必要收益率的因素不包括( )。
A．无风险收益率
B．平均风险股票的必要收益率
C．特定股票的β系数
D．股票的财务风险
解析：根据题意，资本资产定价模型的表达形式：R＝RF+β×(RM-RF)，其中，R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的β系数，RF表示无风险收益率(通常以短期国债的利率来近似替代)；RM表示市场平均收益率(也可以称为平均风险股票的必要收益率)，(RM—RF)称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险，不会影响必要收益率，所以，正确答案是D。
第8题：
在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为 （ ）。
A．预期收益率大于必要收益率
B．预期收益率小于必要收益率
C．预期收益率等于必要收益率
D．两者大小无法比较
在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型还可以描述为：预期收益率等于必要收益率。
第9题：
B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
第10题：