中级银行从业
单选题1996年1月，巴塞尔委员会允许银行采用自己的内部风险管理模型，但应同时满足定性与定量标准是通过制定（）。A 《测定市场风险的巴塞尔补充协议》B 《市场风险的资本标准建议》C 《预期损失和不可预见损失》D 《对证券化框架的变更》
题目
《测定市场风险的巴塞尔补充协议》
《市场风险的资本标准建议》
《预期损失和不可预见损失》
《对证券化框架的变更》
相似问题和答案
第1题：
A.99%
B.98%
C.97%
D.96%
第2题：
在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员伞提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A．内部评级法
B．基本指标法
C．标准法
D．高级计量法
解析：内部评级法是信用风险中的方法；标准法的特征是八条产品线；基本指标用不到计量系统。
第3题：
是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A．标准法
B．基本指标法
C．高级计量法
D．因果模型法
解析：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
第4题：
B:定性分析法
C:定量分析法
D:信用风险量化模型
第5题：
B:定量模型
C:定性与定量相结合
D:数据结合推理
第6题：
巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。 A．设定附加因子 B．提高风险系数 C．设定乘数因子 D．提高置信水平
巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过设定附加因子来提高市场风险的监管资本要求。
第7题：
《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。毫无疑问，（ ）的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。
A．违约概率模型
B．定性分析法
C．定量分析法
D．信用风险量化模型
违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型。同时信用风险量化模型在金融领域的发展也引起了监管当局的高度重视，并在《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率，可见信用风险量化模型的发展正在对传统的信用风险管理模式产生巨大的影响。故选D。
第8题：
在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A．内部评级法
B．基本指标法
C．标准法
D．高级计量法
解析：标准法的特征是八条产品线，基本指标法用不到计量系统，只有高级计量法符合题意。考生不要把“内部操作”看做是“内部评级法”的特征，内部评级法是信用风险中的方法，它经常作为干扰项出现，要尤为注意。
第9题：
B:定量模型
C:定性与定量相结合
D:数据结合推理
第10题：
B.外部操作风险识别系统
C.内部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统