中级银行从业
单选题某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A 上涨0.874%B 下跌0.917%C 下跌0.874%D 上涨0.917%
题目
上涨0.874%
下跌0.917%
下跌0.874%
上涨0.917%
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．下降2.11%
B．下降2.50%
C．下降2.22元
D．下降2.625元
E．上升2.625元
解析：久期计算公式P=-P×D×y/(1+y)。
第2题：
A，B两种债券为3年期债券，每年付息，永不偿付年金，债券A的票面利率为6%，债券B的票面利率为10%，若他们的到期收益率均等于市场利率，则( )。
A．债券A的久期小于债券B的久期
B．债券A的久期大于债券B的久期
C．债券A的久期等于债券B的久期
D．无法判断两者久期关系
解析：在计算中，某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应的时间乘以各期现值与金融工具现值的商。数学公式为：
式中，D代表久期，t代表金融工具的现金流发生的时间，Ct代表金融工具第t期的现金流量，y为收益率或当前市场利率。根据题意，t，Ct，y均相等，与债券的票面利率无关，因此债券A，B久期相等。
第3题：
某3年别债券麦考利久期为3年，侦券目前价格为1000元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升到lO％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．下降10％
B．下降50％
C．下降2元
D．下降625元
E．上升625元
第4题：
某2年期债券麦考利久期为6年，债券目前价格为1000元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．上涨2.96%.
B．下跌2.96%.
C．上涨3.20%.
D．下跌3.20%.
第5题：
某2年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．下降2.11％
B．下降2.5%
C．下降2.22元
D．下降2.5元
E．上升2.5元
解析：根据久期计算公式可得，P/P=(-D×y)/(1+y)=(-2.3x 1％)/(1+9％)=-2.11％，则P=-2.11％×105≈-2.22元。公式中P表示债券价格，P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，y表示市场利率的变化幅度，D选项表示麦考利久期。
第6题：
某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算．该债券价格（ ）。
A．上涨2.96%
B．下跌2.96%
C．上涨3.20%
D．下跌3.20%
第7题：
某3年期债券麦考利久期为3年，债券目前价格为1000元，市场利率为9%，假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A.下降2.11%.
B.下降2.50%.
C.下降2.22元
D.下降2.625元
E.上升2.625元
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!
第8题：
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．上涨1.84元
B．下跌1.84元
C．上涨2.02元
D．下跌2.02元
解析：P＝-P×D×y/(1+y)＝-101.00×2×1%/(1+10%) =1.84。
第9题：
某债券目前市场价格为105元，当利率上升25个基点(1基点=0.01%)时，价格下降2元，当利率下降25个基点时，价格上升1.8元，则该债券的久期约为（ ）。
A．4.12年
B．8.24年
C．3.62年
D．7.24年
第10题：
假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每年付息一次，若该市场利率为8%，请计算：
（1）该债券的久期；
（2）当市场利率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动；
（3）用9%的市场利率计算债券价格真实变动，并与前面的结果进行比较，解释差异的原因。
参考答案：
