中级银行从业
多选题下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（ ）。A贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量B贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反D资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1E贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
题目
多选题
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（ ）。
A
贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量
B
贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C
贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
D
资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
E
贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
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相似问题和答案
第1题：
关于贝塔系数说法正确的有()。
A:市场投资组合的贝塔系数为1
B:贝塔系数用来衡量系统性风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险
B:贝塔系数用来衡量系统性风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险
答案：A,B,E
解析：
贝塔系数只能测量股票的系统性风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。
第2题：
下列说法中正确的有（ ）。
A、贝塔系数是测度系统风险
B、贝塔系数是测度总风险
C、贝塔值只反映市场风险
D、方差反映风险程度
E、标准离差反映风险程度
B、贝塔系数是测度总风险
C、贝塔值只反映市场风险
D、方差反映风险程度
E、标准离差反映风险程度
答案：A,C,D,E
解析：
贝塔系数是测度系统风险，贝塔系数是不能测度系非统风险，因此答案B错误。
第3题：
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。
A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
正确答案：BC
第4题：
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。
A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量
B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
答案：A,B,C,D,E
解析：
A,B,C,D,E
贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝塔系数大于1。反之，若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则贝塔系数就小于1。贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券。
贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝塔系数大于1。反之，若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则贝塔系数就小于1。贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券。
第5题：
以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。
A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
答案：B,C
解析：
一般说来，当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险；当负塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险。故选BC。
第6题：
下列关于风险的说法中正确的有( )
A.贝塔系数是测度非系统风险
B.贝塔系数是测度总风险
C.标准离差反映风险程度
D.标准离差率反映风险程度
E.协方差是测度系统风险
B.贝塔系数是测度总风险
C.标准离差反映风险程度
D.标准离差率反映风险程度
E.协方差是测度系统风险
答案：C,D
解析：
相关系数是反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标，所以选项E不正确；贝塔系数是测量系统性或不可分散分险程度的一种量度，所以选项AB不正确。
第7题：
下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。
A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大
B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大
C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大
D.无风险利率越大，贝塔系数越大
E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大
C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大
D.无风险利率越大，贝塔系数越大
E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
答案：A,B
解析：
第8题：
关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。
A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大
B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大
C．贝塔系数衡量资产的所有风险
D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
正确答案：BDE
第9题：
关于贝塔系数说法正确的有()。
A:市场投资组合的贝塔系数为1
B:贝塔系数用来衡量系统风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险
B:贝塔系数用来衡量系统风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险
答案：A,B,E
解析：
贝塔系数只能测量股票的系统风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。
第10题：
下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。
Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标
Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度
Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案：D
解析：
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。