第1题:
如果以EV。表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,S.表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当X=9980、S.=10000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为( )。 A.0 B.200 C.-200 D.20
第2题:
以下关于期权的论述错误的是( )
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的内在价值为零
D.对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的总价值为零
第3题:
看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于( )。
A.St-x
B.(St-x)m
C.0
D.X-St
第4题:
第5题:
假设:以EV。表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,S,表示该期权基础资产在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为( )。
A.EV。=0(St≤x)
B.EV。=(St-x)?m(St>x)
C.EV。=0(St≥x)
D.EV。=(x—St)?m(St<x)
第6题:
第7题:
期权买入者会在______时执行期权。( )
A.标的资产市场价格低于看涨期权执行价格
B.标的资产市场价格高于看涨期权执行价格
C.标的资产市场价格低于看跌期权执行价格
D.标的资产市场价格高于看跌期权执行价格
E.标的资产市场价格与期权执行价格相等
第8题:
看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于( )。
A.St - x
B.(St-x)m
C.0
D.x- St
第9题:
利率提高,期权标的物如股票、债券的市场价格将上升,从而使看涨期权的内在价值提高,看跌期权的内在价值减小。( )
第10题: