非预期损失表示资产损失的波动幅度
非预期损失真正体现了银行的风险所在
非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
非预期损失是无法确切计量为某一个具体数值的
第1题:
通常银行通过筹集资本金来覆盖( ),通过提取准备金来覆盖( )。
A.预期损失,预期损失
B.预期损失,非预期损失
C.非预期损失,预期损失
D.非预期损失,非预期损失
第2题:
使用高级计量法计算风险资本配置时,需要考虑未来可能的损失,为此监管当局要求商业银行通过加总下列( )损失来得出监管资本要求。
A.预期收益和非预期风险
B.预期损失和非预期损失
C.预期资本和非预期资本
D.预期风险和非预期风险
第3题:
下面关于非预期损失的说法,错误的是( )。
A.非预期损失表示资产损失的波动幅度
B.非预期损失真正体现了银行的风险所在
C.非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
D.从计量角度来看,非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的
第4题:
第5题:
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 ( )。
A.RAR0C=(收益-预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益
D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益
第6题:
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
D.RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
第7题:
关于金融风险造成的损失,下列说法不正确的是( )。
A.金融风险可能造成的损失可以分为三种:预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收非预期损失
C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失,一般需要通过提取资本金的方式来转移
D.商业银行通常用存款来应对非预期损失
第8题:
有关预期损失与非预期损失,下列说法错误的是( )。
A.预期损失表示资产损失的平均值,而非预期损失表示资产损失的波动幅度
B.相对于预期损失,非预期损失真正体现了银行的风险所在
C.从计量角度来看,非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D.通常情况下,稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失
第9题:
经风险调整的资本收益率( RAROC)的计算公式是( )
A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
D.RAROC=(预期损失一非预期损失)/收益
第10题: