加权平均法
面值法
修正久期法
基点价值法
第1题:
套期保值比率是指为达到理想的保值效果,所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。 ( )
第2题:
在确定套期保值合约份数后,投资者只要在期货市场卖出相应的期货合约份数(股票现货此时为多头)就可以为投资组合实现套期保值。( )
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A、期货合约的标的资产
B、套期保值品种的交割月份
C、套期保值品种交易的流动性
D、套期保值者的目的
E、交易所特别规定
第4题:
第5题:
第6题:
以下策略不符合一个完善的套期保值策略构建步骤的是( )。A.从宏观角度确定套期保值策略一从产业角度判断套期保值时机一从基差角度选择套期保值入场和出场点B.从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点一从产业角度判断套期保值时机C.从产业角度判断套期保值时机~从基差角度选择套期保值入场和出场点一从宏观角度确定套期保值策略D.从基差角度选择套期保值入场和出场点—从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点
第7题:
在股指期货套期保值中,当现货总价值和每份期货合约的价值确定时,β系数越大,所需买卖的期货合约数就越多。( )
第8题:
为了比较准确地确定合约数量,首先需要确定套期保值比率,它是( )的比值。
A.现货总价值与现货未来最高价值
B.期货合约的总值与所保值的现货合同总价值
C.期货合约总价值与期货合约未来最高价值
D.现货总价值与期货合约未来最高价值
第9题:
第10题: