期货基础知识
判断题常见的套期保值合约数量的确定方法有面值法、修正久期法和基点价值法。其中，基点价值是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起的债券价格变动的绝对额。（）A 对B 错
题目
判断题
常见的套期保值合约数量的确定方法有面值法、修正久期法和基点价值法。其中，基点价值是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起的债券价格变动的绝对额。（）
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
关于基点价值的说法，正确的是（ ）。
A. 基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对值
B. 基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比
C. 基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的绝对值
D. 基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的百分比
B. 基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比
C. 基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的绝对值
D. 基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的百分比
答案：A
解析：
基点价值是指利率每变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额。
第2题：
利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（ ）。
A：数值分析法
B：二叉树法
C：基点价值法
D：修正久期法
B：二叉树法
C：基点价值法
D：修正久期法
答案：C,D
解析：
在国债期货套期保值方案设计中,确定合适的套期保值合约数量,即确定对冲标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险,达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
第3题：
利用国债期货进行风险管理时，常见的确定合约数量的方法有（）。
A.数值分析法
B.二叉树法
C.基点价值法
D.修正久期法
B.二叉树法
C.基点价值法
D.修正久期法
答案：C,D
解析：
在国债期货套期保值方案设计中，确定合适的套期保值合约数量，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
第4题：
()是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。
A:麦考莱久期
B:基点价格值
C:价格变动收益率值
D:修正久期
B:基点价格值
C:价格变动收益率值
D:修正久期
答案：B
解析：
测算债券价格波动性的方法一般包括基点价格值、价格变动收益率和久期。其中，基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额；价格变动收益率值是新的收益率与初始收益率（价格变动前的收益率）的差额；久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。
第5题：
常见的确定合约数量的方法有（ ）。
A.面值法
B.修正久期
C.基点价值法
D.免疫策略
B.修正久期
C.基点价值法
D.免疫策略
答案：A,B,C
解析：
常见的确定合约数量的方法包括面值法、修正久期法和基点价值法。
第6题：
债券的基点价值是指利率每变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额。（）
答案：对
解析：
基点价值，是指利率每变化一个基点（001个百分点，）引起的债券价格变动的绝对额。由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量。
第7题：
确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。
A.历史久期法
B.全面价值法
C.修正久期法
D.基点价值法
B.全面价值法
C.修正久期法
D.基点价值法
答案：C,D
解析：
本题考查确定利率期货套期保值比率的方法。在债券价格分析中，常用修正久期和基点价值来衡量债券价格对利率的敏感度和波动性。相应地，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有修正久期法和基点价值法。
第8题：
关于基点价值的说法，正确的是（ ）。
A．基点价值是指利率变化0．1%引起的债券价格变动的绝对额
B．基点价值是指利率变化1%引起的债券价格变动的绝对额
C．基点价值是指利率变化0．01%引起的债券价格变动的绝对额
D．基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额
B．基点价值是指利率变化1%引起的债券价格变动的绝对额
C．基点价值是指利率变化0．01%引起的债券价格变动的绝对额
D．基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额
答案：C,D
解析：
基点价值(BPV)，又称为DV01，是指利率每变化一个基点(0．01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。
第9题：
()是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。
A:麦考莱久期
B:基点价格值
C:价格变动收益率值
D:修正的麦考莱久期
B:基点价格值
C:价格变动收益率值
D:修正的麦考莱久期
答案：B
解析：
测算债券价格波动性的方法一般包括基点价格值、价格变动收益率值和久期。其中，基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额；价格变动收益率值是新的收益率与初始收益率（价格变动前的收益率）的差额；久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。
第10题：
利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（ ）。
I 数值分析法Ⅱ 二叉树法Ⅲ 基点价值法Ⅳ 修正久期法
I 数值分析法Ⅱ 二叉树法Ⅲ 基点价值法Ⅳ 修正久期法
A.I、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：
套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。在国债期货套期保值方案设计中，确定合适的套期保值合约数量，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。