期货基础知识

多选题下列属于期权组合套利策略的有（　　）。A跨式组合BStrips组合CStraps组合D宽跨式组合

题目
多选题
下列属于期权组合套利策略的有（　　）。
A

跨式组合

B

Strips组合

C

Straps组合

D

宽跨式组合

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第1题：

对企业来说,期权的属性包括()。

A.潜在高杠杆率的投机品种

B.套期保值

C.套利

D.针对不同市场环境，可用多个不同合约组成高度定制化的期权组合策略


答案：ABCD

第2题：

以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合?()

A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权

B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权

C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权

D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票


答案：D

第3题：

关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。

A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益

B．Alpha策略又称“绝对收益策略”

C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”


正确答案：ABD
答案为ABD。A1pha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值。

第4题：

下列选项属于主要量化对冲策略的是（ ）。
Ⅰ.阿尔法套利
Ⅱ.股指期货套利
Ⅲ.商品期货套利
Ⅳ.期权套利

A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。

第5题：

卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）


正确答案：A
卖出蝶式套利的构造方式是：①卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(c)的看涨期权；②卖出一个低执行价格(A)的看跌期权，买入两个中执行价格(B)的看跌期权，再卖出一个高执行价格(C)的看跌期权。

第6题：

国际对冲基金的套利投资策略中,利用沽空指数期货或持有指数看跌期权来对冲购入的核心股票,以减少一般市场波动风险,并从所选股票中获利,属于()。

A.现货(现金)与期货套利

B.作为冲销手段的套利

C.股票与股市指数产品套利

D.期权合约套利


参考答案：C

第7题：

下列( )策略所涉及的两种期权的买卖方向相同。

A．跨式套利

B．垂直套利

C．水平套利

D．转换套利


正确答案：A
跨式套利，也叫马鞍式期权，是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的期权。

第8题：

在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是（ ）。

A．期权的到期日相同

B．期权的买卖方向相同

C．期权的执行价格相同

D．期权的类型相同


正确答案：CD

 水平套利是指买进和卖出敲定价格相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式。

第9题：

关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。

A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0

B．Alpha策略又称“绝对收益策略”

C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值

D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会


正确答案：BCD

第10题：

下列选项属于主要量化对冲策略的是（ ）。
Ⅰ.阿尔法套利
Ⅱ.股指期货套利
Ⅲ.商品期货套利
Ⅳ.期权套利

A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。

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