期货基础知识

多选题期权组合套利的策略最基本的( )和最基本的跨式及宽跨式组合套利A价差组合套利B跨式组合套利C宽跨式组合套利D以上答案都不对

题目
多选题
期权组合套利的策略最基本的( )和最基本的跨式及宽跨式组合套利
A

价差组合套利

B

跨式组合套利

C

宽跨式组合套利

D

以上答案都不对

参考答案和解析
正确答案: C,A
解析:
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相似问题和答案

第1题:

下列关于宽跨式套利策略的说法,正确的是( )。 A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B.宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸


正确答案:ABCD
宽跨式套利(Long Strangle)也叫“异价对敲、勒束式期权绍 
合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同,宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套利。卖出宽跨式套利,价格上涨超过高平衡点时,看涨期权会被要求履约,则得到期货空头头寸;价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸。 

第2题:

比较期权的跨式组合和宽跨式组合,下列说法正确的是( )。

A.跨式组合中的两份期权的执行价格不同,期限相同

B.宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同,期限不同

C.跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的

D.底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度,才能使投资者获利


正确答案:C
跨式组合期权交易策略,它由具有相同协议价格、相同期限、同种股票的一份看涨期权和一份看跌期权组成,其分为两种:底部跨式组合和顶部跨式组合。宽跨式组合有时也称为底部垂直价差组合,它是由投资者购买相同到期日但协议价格不同的一份看涨期权和一份看跌期权组成,其中看涨期权的协议价格高于看跌期权。

第3题:

需要同时买进或卖出4个期权的是( )。

A.跨式套利

B.蝶式套利

C.宽跨式套利

D.飞鹰式套利


正确答案:D
飞鹰式套利,也叫秃鹰式套利,是指分别卖出(买进)两种不同执行价格的1手期权,同时分别买进(卖出)较低与较高执行价格的1手期权。所有的期权都有相同的类型、标的合约与到期日,执行价格的间距相等。

第4题:

以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于()。

  • A、买入跨式套利
  • B、卖出跨式套利
  • C、买入宽跨式套利
  • D、卖出宽跨式套利

正确答案:B

第5题:

市场过去一段时间非常平静,而且接下来也没有重大消息要发布,投资者可以采取的期权交易策略为()。

  • A、卖出跨式组合
  • B、买入看涨期权
  • C、买入看跌期权
  • D、买入跨式组合

正确答案:A

第6题:

下列( )策略所涉及的两种期权的买卖方向相同。

A.跨式套利

B.垂直套利

C.水平套利

D.转换套利


正确答案:A
跨式套利,也叫马鞍式期权,是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的期权。

第7题:

其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正?()

  • A、牛市价差组合多头
  • B、熊市价差组合多头
  • C、跨式组合多头
  • D、宽跨式组合多头

正确答案:C,D

第8题:

根据以下内容,回答18~20题。某投资者在2月份以400点的权利金买人一张5月到期、执行价格为11 500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11 000点的恒指看跌期权。 该套利为( )。A.买人宽跨式套利 B.卖出宽跨式套利 C.买人跨式期权 D.卖出跨式期权的损益图


正确答案:A
以较低的执行价格买入看跌期权,同时以较高的价格买入看涨期权,属于买入宽跨式套利。(2)中的四个图分别对应买入宽跨式套利、卖出宽跨式套利、买入跨式期权、卖出跨式期权的损益图。本组合最大亏损即为支付的全部权利金。 

第9题:

买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于()。

  • A、行权价格
  • B、到期日
  • C、买卖方向
  • D、标的物

正确答案:C

第10题:

买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于()。

  • A、买入跨式套利
  • B、卖出跨式套利
  • C、买入蝶式套利
  • D、卖出蝶式套利

正确答案:C

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