期货基础知识

判断题票面利率、剩余期限、付息频率相同，但到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券其修正久期较小。（　　）A 对B 错

题目
判断题
票面利率、剩余期限、付息频率相同，但到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券其修正久期较小。（　　）
A

对

B

错

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第1题：

在债券定价时,债券到期收益率的确定一般以()为参考标准。

A.期限相同的国债的到期收益率

B.可比债券的市场利率

C.可比债券的票面利率

D.债券本身的票面利率


答案：C

解析：到期收益率计算标准是债券市场定价的基础，建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数一般采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准，其中应计利息天数按债券持有期的实际天数计算、付息周期按实际天数计算的“实际天数/实际天数”法的精确度最高。

第2题：

某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为()。

A:1.9519
B:2.9519
C:3.9519
D:4.9519

答案：A
解析：
该债券的价格为：100*5%/(1+6%)+(100*5%+100)/(1+6%)2≈4.72+93.45≈98.17（元）；该债权的久期为：D=1*w1+2*w2+…+n*wn=1*4.72/98.17+2*93.45/98.17≈1.9519（年）。

第3题：

某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为( )年。

A．1.95

B．2.95

C．3.95

D．4.95


正确答案：A

第4题：

票面利率、剩余期限、付息频率相同，但到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券其修正久期较小。（）


答案：错
解析：
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大。

第5题：

剩余期限相同，付息频率相同，（ ）的债券，修正久期较大。

A. 票面利率较低
B. 到期收益率较高
C. 票面利率较高
D. 到期收益率较低

答案：A,D
解析：
债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：①零息债券的久期等于到它到期的时间；②债券的久期与票面利率呈负相关关系；⑧债券的久期与到期时间呈正相关关系；④债券的付息频率与久期呈负相关关系；⑤债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

第6题：

债券的久期法则主要有( )。

A．零息债券的久期等于它的到期期限

B．其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短

C．其他条件不变，到期时间越长，久期越长

D．其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低

E．无期限债券的久期为(1+y)/y


正确答案：ACE

第7题：

剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大。（ ）


答案：对
解析：
剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大。

第8题：

下列关于久期的说法( )是正确的。

A．零息债券的久期等于他的到期时间

B．到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长

C．当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加

D．假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高

E．无期限债券的久期为(1+Y)/Y


正确答案：ABCDE

第9题：

以下关于债券久期的说法，正确的是（）。

A.其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越小
B.其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越大
C.其他条件相同的情况下，债券的剩余期限越长，久期越小
D.其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久期越大

答案：A
解析：
A项，债券的久期与票面利率呈负相关关系，其他条件相同的情况下，债券的票面利率越高，久期越小；B项，债券的到期收益率与久期呈负相关关系，其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越小；C项，债券的久期与到期时间呈正相关关系，其他条件相同的情况下，债券的剩余期限越长，久期越大；D项，债券的付息频率与久期呈负相关关系，其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久期越小。

第10题：

以下关于债券久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率关系阐述错误的是（ ）。

A.零息债券的久期等于它的到期时间
B.债券的久期与票面利率呈正相关关系
C.债券的久期与到期时间呈负相关关系
D.债券的到期收益率与久期呈负相关关系

答案：B,C
解析：
债券的久期与票面利率呈负相关关系；债券的久期与到期时间呈正相关关系。题干要求选错误的，选项BC不正确。

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