期货基础知识
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相似问题和答案
第1题：
下列关于沪深300股指期货合约的正确表述是（ ）。
A.合约乘数为每点300元
B.最小变动价位为0.1点
C.最低交易保证金为合约价值的10%
D.交割方式为实物交割
B.最小变动价位为0.1点
C.最低交易保证金为合约价值的10%
D.交割方式为实物交割
答案：A
解析：
最小变动价位为0.2点；最低交易保证金为合约价值的12%；交割方式为现全交割。
第2题：
沪深300指数期货合约的交割方式为（ ）。
A.实物和现金混合交割
B.期转现交割
C.现金交割
D.实物交割
B.期转现交割
C.现金交割
D.实物交割
答案：C
解析：
指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合；合约到期时，不可能将所有标的股票拿来交割，故而只能采用现金交割。因此，沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。
第3题：
以下有关交割的说法不正确的是（）。
A.期货交割是促使期货价格和现货价格趋向一致的制度保证
B.商品期货多采用现金交割方式
C.标准仓单经交易所注册后可用于交割
D.沪深300股指期货采用现金交割方式
B.商品期货多采用现金交割方式
C.标准仓单经交易所注册后可用于交割
D.沪深300股指期货采用现金交割方式
答案：B
解析：
期货交易的交割方式分为实物交割和现金交割两种。商品期货、股票期货、外汇期货、中长期利率期货通常采取实物交割方式，股票指数期货和短期利率期货通常采用现金交割方式。
第4题：
某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元)，沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期，国债期货最后结算的现金
价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。M需要买入的9月股指期货合约数量为（ ）手。
价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。M需要买入的9月股指期货合约数量为（ ）手。
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
B. 10
C. 11
D. 12
答案：C
解析：
M需要买入的9月股指期货合约数量=1000万元(2984．6点X300元／点)=11．168(手)≈11(手)，由于股指期货交易需为1手的整数倍，因此买入11手。
第5题：
沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。（ ）
答案：对
解析：
沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。
第6题：
沪深300股指期货的交割方式为（ ）。
A.现金和实物混合交割
B.滚动交割
C.实物交割
D.现金交割
B.滚动交割
C.实物交割
D.现金交割
答案：D
解析：
股指期货的交割方式采用现金交割，交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。
第7题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。
A.3120
B.3180
C.3045
D.3030
B.3180
C.3045
D.3030
答案：D
解析：
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)［1+(r－d)×(T－t)/365］=3000［1+(5%－1%)×3/12］=3030（点），其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)/365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；r为年利息率；d为年指数股息率。
第8题：
沪深300股指期货合约交割方式为（ ）。
A. 滚动交割
B. 实物交割
C. 现金交割
D. 现金和实物混合交割
B. 实物交割
C. 现金交割
D. 现金和实物混合交割
答案：C
解析：
中国金融期货交易所的股票指数期货合约采用现金交割方式，而沪深300股指期货合约属于中国金融期货交易所的股票指数期货合约。
第9题：
沪深300指数期货合约的交割方式为（）。
A、实物和现金混合交割
B、期转现交割
C、现金交割
D、实物交割
A、实物和现金混合交割
B、期转现交割
C、现金交割
D、实物交割
答案：C
解析：
指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合；合约到期时，不可能将所有标的股票拿来交割，故而只能采用现金交割。沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。
第10题：
沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）
正确答案:错误