仍应避险.
不应避险
可考虑局部避险
无所谓
第1题:
套期保值实际上是以较小的( )代替较大的价格风险。
A.期货风险
B.基差风险
C.现货风险
D.基差安全
第2题:
当判断基差风险大于价格风险时( )。
A.仍应避险
B.不应避险
C.可考虑局部避险
D.无所谓
第3题:
关于“基差”,下列说法不正确的是( )。
A.基差是期货价格和现货价格的差
B.基差风险源于套期保值者
C.当基差减小时,空头套期保值者可以忍受损失
D.基差可能为正、负或零
基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即基差=现货价格-期货价格。C项对于空头套期保值者,如果基差 意外地扩大,套期保值者的头寸就会得到改善;相反,如果基差意外地缩小,套期保值者 的情况就会恶化。对于多头套期保值者来说,情况正好相反。
第4题:
第5题:
在下列关于“基差”的叙述中,不正确的是( )
A.基差是期货价格和现货价格的差
B.基差风险源于套期保值者
C.当基差减小时,空头套期保值者可以忍受损失
D.当期货价格的上涨超过现货价格的
第6题:
由于基差变化幅度要远小于价格变动幅度,因此套期保值实际上是以比较小的基差风险代替较大的价格风险。( )
第7题:
A、当现货价格的增长小于期货价格的增长时,基差也随之增加,称为基差扩大或基差变强
B、当现货价格的增长大于期货价格的增长时,基差也随之减少,称为基差扩大或基差变强
C、当现货价格的增长大于期货价格的增长时,基差也随之增加,称为基差扩大或基差变强
D、当现货价格的增长大于期货价格的增长时,基差也随之增加,称为基差减少或基差变弱
第8题:
股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有( )需要投资者高度关注。
A.基差风险、流动性风险和展期风险
B.现货价格风险、期货价格风险、基差风险
C.基差风险、成交量风险、持仓量风险
D.期货价格风险、成交量风险、流动性风险
第9题:
套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。 ( )
第10题: