初级银行从业

单选题利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（ ）。A 收入B 资产C 年龄D 财务比率

题目
单选题
利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（  ）。
A

收入

B

资产

C

年龄

D

财务比率

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第1题：

信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级，下列选项不是目前应用最广泛的信用评分模型是( )。

A．线性概率模型

B．Logit模型

C．KPMG

D．Probit模型


正确答案：C

第2题：

以下关于客户信用评级，说法正确的是（ ）。

A．从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段

B．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级

C．20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D．违约概率模型能够直接估计客户的违约概率

E．一般来说，违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并在此基础上积累至少10年的数据


正确答案：ABCD

第3题：

以下关于客户信用评级，说法最正确的是( )。

A．从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段

B．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级

C．20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D．以上都对


正确答案：D

第4题：

下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（　　）。

A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B.信用评分模型对金融数据的要求比较高
C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

答案：D
解析：
题中D项应为历史数据而非当前市场数据。

第5题：

信用评分模型，对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括（ ）。
①收入
②现金流量
③资产
④财务比率

A.①③
B.②③④
C.①④
D.①②③

答案：A
解析：
②④两项属于法人客户的特征变量。

第6题：

Z评分模型无法计量客户财务报表外的信用风险。()


参考答案：正确

第7题：

信用评分模型中，对法人客户而言，可观察到的特征变量主要包括（ ）。
Ⅰ现金流量
Ⅱ财务比率
Ⅲ历史数据
Ⅳ竞争对手数据

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案：D
解析：
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。对法人客户而言，可观察到的特征变量包括现金流量、各种财务比率等。信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。

第8题：

信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人的归类于不同的风险等级，对法人客户而言，可观察到的特征变量包括（ ）。

A．收入

B．资产

C．现金流量

D．财务比率

E．年龄


正确答案：CD

第9题：

（ ）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。

A.客户信用评级
B.客户资信情况调查
C.个人信用评分系统
D.客户资产与负债情况调查

答案：C
解析：
个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，而且有助于大幅扩大并提高个人信贷业务规模和运营效率。

第10题：

利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括()。

A.收入
B.资产
C.年龄
D.财务比率

答案：D
解析：
对个人客户而言，利用信用评分模型可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及居住地等。

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