初级银行从业

单选题下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。A 利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重B 在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值C 在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求D 远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

题目
单选题
下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。
A

利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重

B

在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值

C

在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求

D

远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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第1题：

关于市场风险计量的标准法,说法正确的有()。

A.利率风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分

B.利率风险的一般市场风险资本要求的计算采用到期日法

C.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以15%

D.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%


参考答案：ABD

第2题：

下列关于信用风险资本计量的说法，不正确的是（ ）。

A．计量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法

B．风险权重由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来

C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D．内部评级系统是风险计量/分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成


正确答案：C
内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法。

第3题：

下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。

A．市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

B．市场风险具有明显的非系统性特征

C．市场风险与其他风险相比，容易计量

D．银行表内外都存在市场风险


正确答案：B
解析：市场风险具有明显的系统性特征。

第4题：

市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。（ ）


答案：对
解析：
市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。

第5题：

下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（　　）。

A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率
C、应选择与期权到期日不同的国库券利率
D、无风险利率是指按连续复利计算的利率

答案：C
解析：
国库券的到期时间不等，其利率也不同，应选择与期权到期日相同的国库券利率。

第6题：

市场风险资本计量应覆盖商业银行账户中的利率风险和股票风险,以及全部汇率风险和商品风险。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第7题：

下列有关资本成本计算中，无风险利率的选择，说法正确的是（ ）

A、债务资本成本计算中，无风险利率通常选用五年期政府债券利率
B、债务资本成本计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率
C、权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用五年期政府债券利率
D、权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率

答案：B
解析：
债务资本成本计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率；权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用十年期政府债券利率。

第8题：

下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中,不正确的是()。

A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重

B.在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值

C.在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求

D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求


参考答案：D

第9题：

下列不是银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础的是（　　）。

A.银行账户利率风险计量
B.银行账户利率风险控制
C.利率预测
D.风险资本限额

答案：C
解析：
利率预测并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。

第10题：

下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

  • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
  • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
  • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
  • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

正确答案:B

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