初级银行业专业人员资格考试
下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A、无风险利率B、一般信用利差风险C、特定风险D、股票风险
题目
下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。
- A、无风险利率
- B、一般信用利差风险
- C、特定风险
- D、股票风险
参考答案和解析
正确答案:D
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
下面选项中，不属于系统性风险的是()。
A:利率风险
B:市场风险
C:公司进入破产清算
D:爆发战争
B:市场风险
C:公司进入破产清算
D:爆发战争
答案：C
解析：
系统性风险是整个证券市场均要面对的风险，不会因为证券投资决策和技术而改变，本题中A、B、D三项均属系统性风险，C项属公司内部管理问题，不属于系统性风险。
第2题：
在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（ ）。
A.国家风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.股票风险
E.商品风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.股票风险
E.商品风险
答案：B,C,D,E
解析：
在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对于交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。
第3题：
下列选项中,不属于系统性金融风险的是()。
A.政策风险
B.利率市场
C.信用风险
D.购买力风险
参考答案：C
第4题：
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
- A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
- B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
- C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
- D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
正确答案:B
第5题：
以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。
A:内部评级法
B:内部模型法
C:基本指标法
D:高级计量法
B:内部模型法
C:基本指标法
D:高级计量法
答案：B
解析：
新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法；对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法；对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。
第6题：
下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。
A.无风险利率
B.一信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险
B.一信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险
答案：D
解析：
在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。其中，利率风险包括一风险和特定风险，一风险又包括无风险利率和一信用利差风险。
第7题：
下列选项中，不属于市场风险的是（ ）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.商品价格风险
D.违约风险
B.汇率风险
C.商品价格风险
D.违约风险
答案：D
解析：
市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
第8题：
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。
A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险
D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
正确答案：C
第9题：
下列选项中，不属于应对利率风险的技术手段是（）
- A、利用远期交易
- B、利用平衡法
- C、利用期权交易
- D、利用利率期货市场
正确答案:B
第10题：
下列选项中，不属于市场风险的是（）。
- A、汇率风险
- B、利率风险
- C、技术风险
- D、价格风险
正确答案:C