初级银行业专业人员资格考试

总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。

题目

总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。

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第1题：

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析


参考答案：ABCDE

第2题：

资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。()


答案：对
解析：
资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

第3题：

以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。

A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险

D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法


正确答案：C

第4题：

根据巴塞尔新资本协议规定，市场风险资本计量范围包括（）。

  • A、交易账户的利率风险
  • B、交易账户的股票风险
  • C、银行账户的汇率风险
  • D、银行账户的商品风险

正确答案:A,B,C

第5题：

银行资产账户可区分为交易账户与银行账户。因为买卖金融工具而导致银行投资价值损失的风险称为：（）

  • A、银行账户市场风险
  • B、交易市场风险
  • C、衍生品价格波动风险
  • D、利率风险

正确答案:B

第6题：

银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计量市场风险资本的前提和基础。()


答案：对
解析：
合理的账户划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。

第7题：

某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易，则（）。

  • A、属于银行账户，不用盯市衡量市场风险，但需要考虑对家的信用风险
  • B、属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
  • C、属于银行账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
  • D、属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，也需要考虑对家的信用风险

正确答案:A

第8题：

资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理(不是信用风险管理)和计提市场风险(非信用风险)资本的重要手段。（ ）


正确答案：×
资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理(不是信用风险管理)和计提市场风险(非信用风险)资本的前提和基础。

第9题：

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

第10题：

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。

  • A、缺口分析
  • B、内部模型
  • C、压力测试
  • D、情景分析

正确答案:C

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