初级银行从业
多选题在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。A利率风险B汇率风险C股票风险D商品风险E流动性风险
题目
多选题
在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。
A
利率风险
B
汇率风险
C
股票风险
D
商品风险
E
流动性风险
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相似问题和答案
第1题：
下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。
A.无风险利率
B.一信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险
B.一信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险
答案：D
解析：
在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。其中，利率风险包括一风险和特定风险，一风险又包括无风险利率和一信用利差风险。
第2题：
内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）
答案：对
解析：
内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
第3题：
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。
A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险
D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
正确答案：C
第4题：
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项
第5题：
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
- A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
- B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
- C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
- D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
正确答案:B
第6题：
在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（ ）。
A.国家风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.股票风险
E.商品风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.股票风险
E.商品风险
答案：B,C,D,E
解析：
在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对于交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。
第7题：
市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。
- A、BASEL Ⅰ
- B、BASEL Ⅱ
- C、市场风险修正案
- D、巴塞尔报告
正确答案:C
第8题：
信用风险和市场风险权重使用内部模型法，经银监会批准，银行可以使用标准法计算市场风险资本。（ ）
正确答案：×
我国2004年《商业银行资本充足率管理办法》规定，信用风险和市场风险权重使用标准法；计算市场风险资本，可以使用内部模型法。
我国2004年《商业银行资本充足率管理办法》规定，信用风险和市场风险权重使用标准法；计算市场风险资本，可以使用内部模型法。
第9题：
什么是市场风险的内部模型法？
正确答案:内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。
第10题：
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
正确答案:错误