初级银行从业
单选题（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A RiskCale模型B 死亡率模型C Credit Monitor模型D KPMG风险中性定价模型
题目
RiskCale模型
死亡率模型
Credit Monitor模型
KPMG风险中性定价模型
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%，则3年的累计死亡率为（ ）。 A．0.17% B．0.77% C．1.36% D．2.32%
第2题：
符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须具有的功能不包括( )。
A．能够有效区分违约客户
B．能够准确量化客户违约风险
C．不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势
D．能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
解析：符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势，所以C选项说法错误。
第3题：
客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。
A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
第4题：
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A．0.17%
B．0.77%
C．1.36%
D．2.32%
解析：CMR3=1-SR1×SR2×SR3，SR1=1-0.17%=0.9983，SR2=1-0.60%=0.994，SR3=1-0.60%=0.994，所以CMR3=1-0.9983×0.994×0.994=1.36%。
第5题：
下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。
A 评价主体是商业银行
B 评价目标是客户违约风险
C 评价结果是信用等级和违约概率
D 评价内容是客户违约后特定债项损失大小
第6题：
客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。 A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借款人的违约概率。
第7题：
EAD的含义是()
A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得
B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额
C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率
D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算
第8题：
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，客户信用评级必须具有的功能不包括( )
A．能够有效区分违约客户
B．能够准确量化客户违约风险
C．不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势
D．能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
第9题：
客户信用评级中，违约概率的估计包括( )。
A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B．单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
解析：客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。
第10题：
商业银行客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，它的主要目标是（ ）。
A．信用等级
B．违约概率
C．违约风险大小
D．客户违约后特定债项掼失大小