初级银行从业
单选题（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。A 情景分析B 分解分析法C 资产组合评估D 敏感性分析
题目
情景分析
分解分析法
资产组合评估
敏感性分析
相似问题和答案
第1题：
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A AltmanZ 计分模型
B RiskCalc 模型
C Credit Monitor 模型
D 死亡率模型
第2题：
买入并持有策略下放弃了（ ）从而提高投资者效用的可能。 A．从市场环境变动中获利 B．因投资者的效用函数变化改变资产配置状态 C．因风险承受能力的变化改变资产配置状态 D．因资产的收益情况的变化改变资产配置状态
考点：熟悉各类资产配置策略的一般特征以及在资产配置中的具体运用。见教材第十二章第三节，P303。
第3题：
有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。
A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
解析：该模型基于历史违约记录和借款人的特定信息之间的相关性而得出违约率，而与外部因素没有关系，属于无条件信贷风险模型。
第4题：
B. 套利定价模型
C. 三因素模型
D. 风险累加法
第5题：
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。
A．KPMG风险中性定价模型
B．RiskCa1c模型
C．CreditMonitor模型
D．死亡率模型
在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
第6题：
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。
A．KPMG风险中性定价模型
B．RiskCalc模型
C．CreditMoilitor模型
D．死亡率模型
解析：在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
第7题：
SolidWorks是一款参数化的软件，在模型中可以通过修改尺寸数值来改变模型的大小。现在有一个零件和它的工程图，在模型中修改尺寸，图纸中的相应尺寸会（）；如果工程图的尺寸是插入的模型尺寸，那么在图纸中修改尺寸，模型中相应的尺寸会（）。
A.改变，不变
B.改变，改变
C.不变，不变
D.不变，改变
第8题：
有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。
A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
第9题：
B:CreditMonitor模型
C:风险中性定价模型
D:死亡率模型
第10题：
运筹学模型获得解答后，还需要实验改变模型及输入数据，考察其结果的变化，这种实验称为（）。
正确答案:敏感度实验