初级银行从业
判断题市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（ ）A 对B 错
题目
对
错
相似问题和答案
第1题：
以下( )模型是针对市场风险的计量模型。
A．Credit Metrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法
解析：VaR模型是针对市场风险的计量模型。
第2题：
下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。
A．VaR模型
B．高级计量法
C．KMV模
D．CreditMetrics模型
第3题：
下列属于市场风险的计量模型的是( )。
A．基本指标法
B．风险中性定价模型
C．高级计量法
D．VaR模型
解析：VaR模型属于市场风险的计量模型。
第4题：
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）
A．CreditMetrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法
VaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C。
第5题：
操作风险的高级计量法包括()。
A、内部计量法
B、损失分布法
C、VaR法
D、极端值理论模型
第6题：
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )
A．Credit Metrics
B．KMV模型
C．VAR模型
D．高级计量法
解析：VAR模型是针对市场风险计量的。
第7题：
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。
A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险
D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
第8题：
下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。
A．VaR模型
B．高级计量法
C．KMV模型
D．CreditMetrics模型
第9题：
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（ ），以便准确理解市场风险的计量结果。
A.市场风险计量方法
B.市场风险计量模型
C.计量模型的假设前提
D.市场风险计量的数据来源
第10题：
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）
A．C redit Metrics模型
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法
CreditMetrics模型是针对信用风险组合的模型，A项不正确；B项模型不正确；D项是计量操作风险的模型；VaR模型是针对市场风险计量的模型。故选C。