初级银行从业
单选题商业银行对非零售风险暴露的债务人和保证人评级应至少每（）更新一次。A 半年B 年C 季度D 月
题目
单选题
商业银行对非零售风险暴露的债务人和保证人评级应至少每（）更新一次。
A
半年
B
年
C
季度
D
月
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相似问题和答案
第1题：
关于内部评级论述正确的是（ ）。
A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD
答案：A,B,C,E
解析：
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二．等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。
第2题：
商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等级时，债务人评级范围包括（ ）。
A.债务人和债项
B.保证人和债项
C.债务人和保证人
D.保证人和被保证人
B.保证人和债项
C.债务人和保证人
D.保证人和被保证人
答案：C
解析：
商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，应该通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人和债项的风险等级。其中，债务人评级范围要包括所有的债务人与保证人；同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级。对债务人的每笔债项均应进行评级。
第3题：
商业银行对非零售风险暴露的债务人和保证人评级应至少每年更新一次。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第4题：
商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。
- A、极值理论法
- B、初级内部评级法
- C、关键风险指标法
- D、高级内部评级法
正确答案:D
第5题：
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。
- A、违约概率
- B、违约损失率
- C、违约风险暴露
- D、期限
正确答案:A
第6题：
商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。
A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
答案：B,C,D
解析：
内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。
第7题：
商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。
A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
B.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D.对非零售风险暴露，对债务人的每笔债项均应进行评级
E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
B.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D.对非零售风险暴露，对债务人的每笔债项均应进行评级
E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
答案：B,C,D
解析：
内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。
第8题：
内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险。内部评级体系包括以下基本要素:()
A.内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。
B.非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。
C.内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。
D.风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。
E.IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。
参考答案：ABCDE
第9题：
商业银行采用高级内部评级法，应当使用内部估计的（）。
- A、主权风险暴露
- B、公司风险暴露
- C、非零售违约风险暴露
- D、零售风险暴露
正确答案:C
第10题：
文档化管理第四十七条，商业银行应书面记录（）内部评级的设计，建立符合本指引要求的文档。
- A、非零售风险暴露
- B、股权风险暴露
- C、主权风险暴露
- D、零售类风险暴露
正确答案:A