投资项目风险的衡量与概率相关,并由此同期望值、标准离差、标准离差率等相关
标准离差是用绝对数来衡量单项资产的风险
标准离差率是标准离差同期望报酬率的比值,用相对数来衡量单项资产的风险
在期望报酬率不同的情况下,标准离差率越大,风险越大
标准离差和标准离差率均可以衡量期望报酬率不同的各单项投资项目的风险程度
第1题:
A、当衡量风险的标准差相等时,期望报酬率越大越好
B、当期望报酬率相等时,标准差越小越好
C、当期望报酬率相等时,标准差越大越好
D、变异系数即CV值越小,说明某项投资相对自身收益的风险就越小,这项投资也就越好
第2题:
下列关于β系数的表述正确的是( )。
A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数
B.β=某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率
C.单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度
D.β系数越大,说明非系统性风险越大
第3题:
关于衡量投资方案风险的下列说法中正确的有( )。
A.预期报酬率的概率分布越窄,投资风险越小
B.预期报酬率的概率分布越窄,投资风险越大
C.预期报酬率的标准差越大,投资风险越大
D.预期报酬率的变异系数越大,投资风险越大
第4题:
第5题:
第6题:
有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。
A.反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度
B.当β=1时,表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化
C.当β=1.5时,若整个市场投资组合的风险收益上升10%,则该单项资产的风险收益将上升15%
D.当β=0.5时,该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍
第7题:
关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是( )。
A.市场没有摩擦
B.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
第8题:
关于债券投资面临的购买力风险,下列叙述正确的是( ).
A.主要用于衡量投资者持有债券变现的难易程度
B.是债券投资者所面临的主要风险
C.债券和其他固定收益证券,如优先股,不受购买力风险的影响
D.购买力风险即通货膨胀的风险
第9题:
第10题: