期货投资分析

多选题股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。A完全性套期保值B过度补偿性套期保值C恶化性套期保值D不足补偿性套期保值

题目
多选题
股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。
A

完全性套期保值

B

过度补偿性套期保值

C

恶化性套期保值

D

不足补偿性套期保值

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第1题：

下列关于股指期货的套期保值交易的说法正确的有（ ）。 A．与股市相关的避险工具目前只有股指期货 B．目的是规避股票指数波动导致的风险 C．一般而言，应该选择与股票资产高度相关的指数期货作为对冲标的 D．尽管保值交易是厌恶风险、拒绝投机的交易行为，但实质上投资者何时进行保值仍具有投机的属性


正确答案：CD
与股市相关的避险工具并非只有股指期货，在发达市场中，还有股指期权、股票期货、股票期权等，故A项说法错误。利用股指期货套期保值的目的是规避股票价格波动导致的风险，故B项说法错误。

第2题：

利用股指期货套期保值的目的是规避股票价格波动导致的风险。（ ）


正确答案：A
考点：掌握股指期货套期保值交易实务。见教材第八章第二节，P378。

第3题：

运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有( )。

A.基差风险

B.套保比率变化风险

C.股票涨跌风险

D.保证金管理风险


正确答案：ABD

第4题：

单只股票不能使用股指期货进行套期保值。（ ）


答案：错
解析：
股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。

第5题：

利用股指期货套期保值的目的是规避股票价格波动导致的风险，但实现这一目的却放弃了进一步获利的可能。（ ）


正确答案：√

第6题：

股指期货交易的实质是将对股票市场价格指数的预期风险转移到期货市场，其功能主要包括价格发现、套期保值、投机，可用于规避股票市场的系统性风险。

A．正确

B．错误


正确答案：A

第7题：

股指期货的空头套期保值交易，是股票市场的空头为了规避股票市场价格下跌的风险，通过买人股指期货的操作，建立盈亏冲抵机制。（ ）


正确答案：×

第8题：

股指期货投资者通过套期保值，将全部市场价格风险转移给股指期货套利者。( )


正确答案：错

第9题：

当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是()。

A:买进套期保值
B:卖出套期保值
C:单向套期保值
D:双向套期保值

答案：B
解析：
期货套期保值的方向分为买进（多头）套期保值和卖出（空头）套期保值。在股指期货中，买进套期保值是指在期货市场上买进股指期货合约的套期保值行为，主要目的是规避股价上涨造成的风险。卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为，主要目的是规避股价下跌的风险。当交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权时，一旦股票价格下跌，将面临很大的亏损风险，通过卖出期货套期保值能起到对冲风险的作用。

第10题：

投资者对股票组合进行风险管理，可以（　　）。

A．通过投资组合方式，分散非系统性风险

B．通过股指期货套期保值，规避非系统性风险

C．通过股指期货套期保值，规避系统性风险

D．通过投资组合方式，分散系统性风险

答案：A,C
解析：
股票市场投融资和资产管理以及上市企业的经营管理都必须密切关注股票市场的变化，及时调整投融资策和资产配置，降低风险，增加收益。通过投资组合方式，可以分散非系统性风险，而股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。

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