2.2
1.4
2.4
4.2
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题中金所5年期国债期货价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子1.0500。其基差为()A 0.3645B 5.1700C 10.1500D 0.3471
国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计利息为0.8,持有收益为2.8,则净基差为()。A、2.2B、1.4C、2.4D、4.2
中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为()。A、交割结算价+应计利息B、(交割结算价×转换因子+应计利息)×合约面值/100C、交割结算价+应计利息×转换因子D、(交割结算价+应计利息)×转换因子
对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为()。A、B=(F·C.-PB、B=(P·C.-FC、B=P-FD、D.B=P-(F·
单选题若国债期货到期交割价为100元,某可交割国债的转换因子为0.9980,应计利息为1元,其发票价格为( )。[2016年11月真题]A 99.20元B 101.20元C 98.80元D 100.80元
国债期货净基差等于基差减去()。A、应计利息B、买券利息C、资金成本D、持有收益
问答题假定当前报出的期货价格是81.00美元,所交割债券的转换因子为1.290,而交割时每一面值为100的债券的应计利息是2.50美元,当空头方交割债券时,交割每一面值为100美元的债券,空头方收到的现金是多少?
单选题TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为( )。A 115B 7790C 4863D 4783
单选题对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为( )。A B=(F×C)-PB B=(P×C)-FC B=P-FD B=P-(F×C)
单选题国债基差的计算公式为()。A 国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B 国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C 国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D 国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子